Cálculo de Margem para Forex de Varejo, CFD, Futuros A plataforma de negociação oferece diferentes modelos de gerenciamento de riscos, que definem o tipo de controle pré-comercial. No momento, são usados os seguintes modelos: Para Varejo Forex, CFD, Futuros usados para o mercado OTC. O cálculo da margem é baseado no tipo de instrumento. Para a Bolsa de Valores, com base nas taxas de desconto da margem utilizadas para o mercado cambial. O cálculo da margem é baseado nos descontos para instrumentos. Os descontos são definidos pelo corretor, no entanto, eles não podem ser inferiores aos valores de câmbio. A margem é cobrada para assegurar os comerciantes39 posições abertas e pedidos. A primeira etapa do cálculo da margem é definir se uma conta tem posições ou ordens pendentes para o símbolo, para o qual uma negociação é realizada. Se a conta não tiver posições e ordens para o símbolo, a margem é calculada usando as fórmulas abaixo. Se a conta tiver uma posição aberta e uma ordem de qualquer tipo com o volume menor ou igual à posição atual é colocada na direção oposta, a margem total é igual à atual posição39. Exemplo: temos uma posição de compra de um lote EURUSD e faz um pedido para vender 1 lote EURUSD (similarmente para Limite de Venda, Vender Parar e Limite de Parar de Vender). Se a conta tiver uma posição aberta e uma ordem de qualquer tipo for colocada na mesma direção, a margem total é igual à soma da posição atual39s e colocou as margens do order39s. Se a conta tem uma posição aberta e uma ordem de qualquer tipo com o volume que excede a posição atual é colocada na direção oposta, dois valores de margem são calculados - para a posição atual e para a ordem colocada. A margem final é tomada de acordo com o mais alto dos dois valores calculados. Se a conta tiver duas ou mais ordens de mercado e limite controladas, a margem é calculada para cada direção (Compra e Venda). A margem final é tomada de acordo com o mais alto dos dois valores calculados. Para todos os outros tipos de pedidos (Stop e Stop Limit), a margem é resumida (cobrada por cada pedido). Abaixo estão as fórmulas de cálculo da margem de símbolos de acordo com seu tipo e configurações. A margem final é calculada em três etapas: Cálculo básico para um símbolo Se o valor do parâmetro marginquot inicial for definido na especificação do símbolo. Esse valor é usado. As fórmulas descritas nesta seção não são aplicadas. A plataforma de negociação fornece vários tipos de cálculo de requisitos de margem, dependendo do instrumento financeiro. O tipo de cálculo é exibido no campo quotCalculationquot da especificação de símbolo. A margem para os instrumentos Forex é calculada pela seguinte fórmula: Volume em lotes Tamanho do contrato Alavancagem Por exemplo, let39s calculam os requisitos de margem para a compra de um lote de EURUSD, enquanto o tamanho de um contrato é de 100.000 e a alavancagem é de 1: 100. Depois de colocar os valores apropriados na equação, obteremos o seguinte resultado: 1 100 000 100 1000 EUR Então, agora temos o valor de requisitos de margem na moeda base (ou moeda de margem) do símbolo. Geralmente, os requisitos de margem de moeda e moeda base de symbol39s são os mesmos. Se a moeda de margem for diferente, os resultados do cálculo serão exibidos nessa moeda em vez da base do símbolo. CFD, estoques de câmbio Os requisitos de margem para CFDs e ações são calculados usando a seguinte equação: Volume em lotes Tamanho do contrato Preço de mercado aberto O preço do mercado atual é usado para ofertas de compra, enquanto o preço atual da Licitação é usado para venda. Por exemplo, let39s calcula os requisitos de margem para comprar um lote de XAUUSD, o tamanho do contrato é de 100 unidades, o preço atual da Ask é de 1330 USD. Depois de colocar os valores apropriados para a equação, obteremos o seguinte resultado: 1 100 1330 133,000 USD Então, agora temos o valor da margem na moeda base (ou moeda da margem) do símbolo. CFD Leverage A alavancagem também é considerada neste cálculo do tipo de margem de cálculo para CFDs: Volume em lotes Tamanho do contrato Preço de mercado aberto Alavancagem Para os CFD de índice, os requisitos de margem são calculados de acordo com a seguinte equação: Volume em lotes Tamanho do contrato Preço de mercado aberto Tick Price Tick size Nesta fórmula, a relação entre preço e tamanho do carrapato é considerada além do cálculo CFD comum. Futuros Futuros de Câmbio Existem dois tipos de requisitos de margem para contratos de futuros: a margem inicial é o valor que deve estar disponível na conta no momento de tentar entrar no mercado. A manutenção adicional da mesma soma pode não ser obrigatória. A margem de manutenção é o valor mínimo que deve estar disponível na conta para manter uma posição aberta. Ambos os valores são especificados na especificação do símbolo. O tamanho final da margem depende do volume: Volume em lotes Margem inicial Volume em lotes Margem de manutenção Se o valor da margem de manutenção não for especificado, o valor da margem inicial será utilizado. FORTS Futures A margem para os contratos de futuros da seção de derivativos da Moscow Exchange é calculada da seguinte forma: Posições de compra: Volume de Margem (preço de compra - (Preço de Liquidação - (UpLimit - LowLimit))) Tick preço Tamanho do Tick (1 0,01 Taxa de margem da moeda) Vender Posições: Volume de margem (preço de venda) Preço do tiqueteiro Tamanho do carimbo (1 0,01 Taxa de margem da moeda) Preço de liquidação do preço estimado de um instrumento para a sessão atual Preço máximo de cima de um contrato para a sessão atual LowLimit Preço mínimo de um contrato para a atual sessão Taxa de taxa de margem de câmbio variação do raio da moeda, um contrato de futuros é denominado em relação ao rublo russo. Todos os vales acima são fornecidos pela troca de Moscou. A margem inicial especificada nas propriedades dos instrumentos deste tipo é indicativa. As equações mostradas aqui já consideram esse valor: margem inicial (UpLimit - LowLimit))) Tick price Tick size (1 0.01 Taxa de margem de moeda) A margem de manutenção é igual à inicial (o campo é deixado em branco nas configurações de símbolo). O valor de desconto é definido além do cálculo básico. Em determinadas circunstâncias, a margem calculada menos o disconto é carregada da conta do cliente: Se um comerciante coloca um pedido de compra (posição) que tem o preço mais baixo do último preço da liquidação (preço de liquidação da última sessão). Se um comerciante coloca um pedido de venda (posição) com o preço que excede o último preço de liquidação (preço de liquidação da última sessão). O desconto é calculado de acordo com a seguinte equação: Volume em lotes (Preço de solicitação - Preço de liquidação) Preço Tick Preço Tick O valor obtido (sem considerar seu sinal positivo ou negativo) é subtraído do valor básico de margem. O valor básico pode ser diminuído (por um valor de desconto) e aumentado. Se um pedido de compra for colocado a um preço superior ao preço de liquidação ou um pedido de venda for colocado a um preço inferior ao preço de liquidação, é cobrada margem adicional: Volume em lotes (Preço de solicitação - Preço de liquidação) O valor (sem considerar o seu sinal positivo ou negativo) é adicionado ao valor básico de margem. Colateral Os instrumentos não negociáveis deste tipo são utilizados como ativos do comerciante para fornecer a margem necessária para posições abertas de outros instrumentos. Para esses instrumentos, a margem não é calculada. Margem fixa Se o campo de margem marginal inicial da especificação de símbolo contém qualquer valor não-zero, as fórmulas de cálculo de margem especificadas acima não são aplicadas (exceto para o cálculo de futuros, já que tudo permanece o mesmo). Neste caso, para todos os tipos de cálculos (exceto Forex e CFD Leverage), a margem é calculada como para o tipo de cálculo quotFuturesquot: Volume em lotes Margem inicial Volume em lotes Margem de manutenção Os cálculos dos tipos de alavancagem Forex e CFD também permitem Alavancagem: Volume em lotes Margem inicial Alavancagem Volume em lotes Margem de manutenção Alavancagem Se o valor da margem de manutenção não for especificado, o valor da margem inicial será usado. Conversão em moeda de depósito Este estágio é comum para todos os tipos de cálculo. A conversão dos requisitos de margem calculados usando um dos métodos acima mencionados é realizada no caso de sua moeda ser diferente da conta depósito um. A taxa de câmbio atual de uma moeda de margem para um depósito de um é usado para conversão. O preço Ask é usado para ofertas de compra e o preço de lances é usado para ofertas de venda. Por exemplo, o tamanho básico da margem previamente calculada para comprar um lote de EURUSD é de 1000 euros. Se a moeda de depósito da conta for USD, o preço atual da Ask EURUSD é usado para conversão. Por exemplo, se a taxa atual for 1.2790, o tamanho total da margem é 1279 USD. Taxa de margem A especificação de símbolo permite configurar multiplicadores adicionais (taxas) para os requisitos de margem, dependendo do tipo de classificação de posição. O valor final dos requisitos de margem calculado tendo em conta a conversão para a moeda de depósito, é adicionalmente multiplicado pela taxa apropriada. Por exemplo, a margem previamente calculada para comprar um lote de EURUSD é 1279 USD. Essa soma é adicionalmente multiplicada pela taxa de margem longa. Por exemplo, se for igual a 1,15, a margem final é 1279 1,15 1470,85 USD. Cálculos para a negociação de spread A margem pode ser cobrada de forma preferencial, caso as posições de negociação estejam espalhadas em relação uma à outra. A propagação de negociação é definida como a presença das posições opostas de símbolos correlacionados. Requisitos de margem reduzida fornecem mais oportunidades de negociação para os comerciantes. A configuração dos spreads é descrita em uma seção separada. Spreads são usados somente no sistema de compensação para contabilização de posição. Cálculo no sistema de cobertura de contabilidade de posição Se for utilizado o sistema de contabilização de posição de cobertura, a margem é calculada utilizando as mesmas fórmulas e princípios descritos acima. No entanto, existem alguns recursos adicionais para várias posições do mesmo símbolo. Publicações de posições abertas na mesma direção Seus volumes são resumidos e o preço aberto médio ponderado é calculado para eles. Os valores resultantes são usados para calcular a margem pela fórmula correspondente ao tipo de símbolo. Para ordens pendentes (se o índice de margem não for zero), a margem é calculada separadamente. Posições opostasOrders As posições abertas dirigidas de forma oponente do mesmo símbolo são consideradas hedgeadas ou cobertas. São possíveis dois métodos de cálculo de margem para tais posições. O método de cálculo é determinado pelo corretor. Usando a perna maior Usada se quotcalculate usando maior legquot não é especificado no campo quotHedged marginquot da especificação do contrato. O cálculo consiste em várias etapas: Para o volume descoberto Para o volume coberto (se o tamanho da margem coberta for especificado) Para pedidos pendentes O valor da margem resultante é calculado como a soma das margens calculadas em cada etapa. Cálculo para volume descoberto Cálculo do volume total de todas as posições e ordens de mercado para cada uma das pernas comprar e vender. Cálculo da posição média ponderada e da ordem do mercado preço aberto para cada perna: (preço aberto da posição ou da ordem 1 volume da posição ou da ordem 1) preço aberto da posição ou da ordem N volume da posição ou da ordem N) (volume da posição ou da ordem 1. volume de posição ou ordem N). Cálculo do volume descoberto (o menor volume da perna é subtraído do maior). O volume calculado e o preço médio ponderado são utilizados para calcular a margem pela fórmula apropriada correspondente ao tipo de símbolo. Ao considerar uma relação de margem. A proporção de perna maior (compra ou venda) é usada. O valor da taxa média ponderada é usado ao converter de uma moeda de margem para um depósito um. Cálculo para o volume coberto Usado se o valor da margem de margem disponível for especificado em uma especificação do contrato. Neste caso, a margem é cobrada por hedged, bem como o volume descoberto. Se a margem inicial for especificada para um símbolo, a margem coberta é especificada como um valor absoluto (em termos monetários). Se a margem inicial não for especificada (igual a 0), o tamanho do contrato será especificado no campo quotHedgedquot. A margem é calculada pela fórmula apropriada de acordo com o tipo do instrumento financeiro, usando o tamanho do contrato especificado. Por exemplo, temos duas posições Comprar EURUSD 1 lote e Vender EURUSD 1 lote, o tamanho do contrato é 100.000. Se o valor de 100.000 for especificado no quotHedged fieldquot, a margem para as duas posições será calculada por 1 lote. Se você especificar 0, nenhuma margem será cobrada para o volume coberto (coberto). Por cada lote coberto de uma posição, a margem é cobrada de acordo com o valor especificado no campo "Margem Hedged" na especificação do contrato. Cálculo do volume coberto para todas as posições abertas e ordens de mercado (o volume descoberto é subtraído da perna maior). Cálculo da posição média ponderada e da ordem do mercado preço aberto: (preço aberto da posição ou da ordem 1 volume de posição ou ordem 1. preço aberto da posição ou da ordem N volume da posição ou da ordem N) (volume da posição ou da ordem 1. Volume De posição ou ordem N). O volume calculado, o preço médio ponderado e o valor da margem coberta são então utilizados para calcular a margem pela fórmula adequada correspondente ao tipo de símbolo. Ao considerar uma relação de margem. O valor médio dos ratios de compra e venda é usado: (taxa de taxa de compra) 2. O valor da taxa média ponderada é usado ao converter de uma moeda de margem para um depósito um. Cálculo para ordens pendentes Cálculo de margem para cada tipo de pedido pendente separadamente (Limite de Compra, Limite de Venda, etc.). O valor médio ponderado da relação e da taxa para cada tipo de ordem pendente é utilizado quando se leva em conta a taxa de margem ea moeda da margem de conversão para a moeda de depósito. Usado se quotcalculate usando maior legquot é especificado no campo quotHedged marginquot da especificação do contrato. Cálculo da margem para pernas mais curtas e mais longas para todas as posições abertas e ordens de mercado. Cálculo de margem para cada tipo de pedido pendente separadamente (Limite de Compra, Limite de Venda, etc.). Resumindo uma margem de perna mais longa: posições longas e ordens de mercado pendentes encomendas pendentes. Resumindo uma margem de perna mais curta: posições curtas e pedidos de mercado pendentes encomendas pendentes. O maior de todos os valores calculados é usado como o valor da margem final. Estão presentes as seguintes posições: Vender 1 lote em 1.11943 Comprar 1 lote em 1.11953 Vender 1 lote em 1.11943 Comprar 1 lote em 1.11953 Vender 1 lote em 1.11943 Tamanho de margem coberta 100 000. Comprar taxa de margem 2, para Venda 4. Calcular o volume coberto: Volume de venda (3) - Comprar volume (2) 1 Calcular a média ponderada Preço de abertura para o volume coberto por todas as posições: (1.11943 11.11953 11.11943 11.11953 11.11943 1) 5 5.597355 1.11947 Calcule o preço médio ponderado aberto para o volume não coberto por Todas as posições: (1.11943 1 1.11943 1 1.11943 1) 3 1.11943 Calcule a relação de margem para o volume coberto: (taxa de venda do preço de venda) 2 (2 4) 2 3 O índice de margem maior (venda) é usado para os não cobertos Volume: 4. Calcule a margem de volume coberta utilizando a equação: (2.00 lotes 100000 EUR 1.11947 3) 500 1343.364 Calcule a margem de volume não coberta utilizando a equação: (1.00 lot 100000 EUR 1.11943 4) 500 895.544 Tamanho da margem final: 1343.364 895.544 2238.91Forex Formulário estatístico Ulas help Commercial Member Juntou-se a fevereiro de 2018 14,075 Posts Oi pessoal, eu preciso de alguma ajuda sobre as fórmulas usadas nas estatísticas Forex. Estou tentando fazer algum sentido das fórmulas e dos resultados do myfxbook. Mas, até agora, consegui obter apenas metade do resultado. Se alguém sabe alguma coisa sobre estatísticas forex e como calcular algumas fórmulas forex que eu preciso, isso ajudaria muito. E também, por favor, verifique novamente as minhas fórmulas, eu uso pseudo linguagem para uma melhor compreensão. Explicação: sqrt - soma de raiz quadrada - soma de elementos (elemento 1 elemento 2. Elemento n) contagem - contagem de todos os elementos específicos pow - expressão com potência de 2 100 - para os resultados necessários em porcentagens, multiplica resultado com 100 N - Contagem de todas as transações Dados que combinam com myfxbook: 1. Desvio padrão (sqrt ((soma (pow (lucro-média))) N) 2. HPR (Retorno do período de retenção) para cada transação Eu fiz o cálculo como saldo (saldo do lucro) não Com certeza se isso for correto, mas desde que os resultados do resultado com myfxbook eu suponho que hpr está correto (o que não significa que estou certo) 3. AHPR (Arithmetical Holding Return Period) (soma (hpr) count (hpr) -1) 100 Dados Isso não coincide com o myfxbook 1. GHPR (Retorno do período de retenção geométrico) (saldo do balanço) (1N) 2. Ratima de Sharpe Além do maior problema de Z, o problema foi o cálculo da relação de sharpe. O problema ocorre com os parâmetros de entrada para a fórmula matemática. Utilizou este: Razão Sharpe (AHPR - (1RFR)) SD onde: AHPR - média de espera pe Riod retorna RFR - taxa livre de risco SD - desvio padrão. Encontrei esses dados em artigos. mql4471 RFR é a entrada que não consegui descobrir. 3. Z-score Este deu-me a maior dor de cabeça. Eu usei a fórmula da mesma página que para Sharpe Ratio: Z (N (R-0.5) - P) ((P (PN)) (N-1)) (12) N - quantidade total de negócios em uma série R - Quantidade total de séries de negociações rentáveis e perdidas P 2WL W - quantidade total de negócios rentáveis na série L - quantidade total de negociações perdidas na série. Inicialmente, a idéia era que duas ou mais negociações consecutivas no mesmo sinal (ou -) criam séries. Do que quando o resultado não coincidiu, adicionei zeros no cálculo, primeiro eu os contei como negócios positivos, do que como negativos, do que tentei expandir a condição de série em três ou mais transações consecutivas para criar séries, depois que quatro ou mais. Não importa o que tentei, nada me deu o mesmo resultado que um no myfxbook. 4. Fator de lucro Este deve ser simples, soma (lucros positivos) soma (lucros negativos) Então o resultado que eu obtive não era muito diferente do myfxbook, mas novamente não era o mesmo. 5. Expectativa Eu nunca percebo como isso funciona. Eu usei a fórmula para a expectativa matemática, mas descobriu que eu precisava de algumas outras fórmulas para calcular a expectativa de dinheiro e pips. 6. Ganho Este realmente ficou nervoso, é um lucro simples em porcentagem (ganho). Eu calculo o ganho para cada transação na minha conta e criei a soma de todos esses ganhos e o resultado ainda estava incorreto. Era quase o mesmo, mas não. 7. Ganho de cálculos para períodos específicos Como um no myfxbook, eu queria calcular meu ganho para um intervalo de tempo específico, usei o mesmo método que para todos os ganhos de tempo, e os resultados nem sequer são próximos. Eu acho que todos os cálculos de mygain que eu usei não estavam corretos. 8. ROI Eu nunca descobrimos como calcular o ROI para um período de tempo específico: mensalmente semanalmente ou desde o momento em que comecei a trocar CAMMACD ACCU HARP Oi, eu preciso de alguma ajuda em relação às fórmulas usadas nas estatísticas Forex. Estou tentando fazer algum sentido das fórmulas e dos resultados do myfxbook. Mas, até agora, consegui obter apenas metade do resultado. Se alguém sabe alguma coisa sobre estatísticas forex e como calcular algumas fórmulas forex que eu preciso, isso ajudaria muito. E também, por favor, verifique novamente as minhas fórmulas, eu uso pseudo linguagem para uma melhor compreensão. Explicação: sqrt - soma da raiz quadrada - soma de elementos (elemento 1 elemento 2. Elemento n) contagem - contagem de todos os elementos específicos. Encontre livros por Ralth Vince todas as fórmulas estão lá, um exemplo é anexado OANDA usa cookies para tornar nossos sites fáceis de usar e personalizados para nossos visitantes. Os cookies não podem ser usados para identificá-lo pessoalmente. Ao visitar o nosso site você concorda com OANDA8217s uso de cookies, de acordo com nossa Política de Privacidade. Para bloquear, excluir ou gerenciar cookies, visite aboutcookies. org. Restringir cookies impedirá que você se beneficie de algumas das funcionalidades do nosso site. As estatísticas a seguir são calculadas a partir das atividades de negociação forex nas últimas 24 horas de dois grupos de comerciantes OANDA: o top 100 mais rentável e ( Opcionalmente) os 100 comerciantes menos rentáveis. Como esses comerciantes de forex são selecionados. Esses comerciantes de forex não são selecionados exclusivamente em seu valor total de lucros e ganhos realizados, pois isso desviaria os resultados em hedge funds e grandes contas institucionais. Em vez disso, os comerciantes de moeda são amostrados a partir de uma ampla gama de saldos de conta, do micro, ao institucional. What8217s mostrado nestes gráficos Por padrão, as estatísticas são mostradas apenas para os 100 comerciantes de Forex mais lucrativos. Verifique Mostrar comerciantes menos rentáveis para mostrar estatísticas para os comerciantes não lucrativos, que são mostrados em uma cor mais clara. As estatísticas a seguir são mostradas para cada um dos nossos pares de moedas mais negociados nas últimas 24 horas. Eles são calculados a partir do número total de negócios colocados por cada grupo de comerciantes. A direção (porcentagem de trades longo vs. curto) A lucratividade (porcentagem de negócios lucrativos versus não lucrativos) Duração média para todos os negócios lucrativos e não lucrativos colocados por cada grupo. Average ProfitLoss por unidade em pips. O que posso descobrir a partir dessas tabelas Embora este gráfico não possa prever tendências futuras, it8217s é um instantâneo interessante nas últimas 24 horas. Quando você compara os dois tipos de forex comerciantes, procure tendências. Qual grupo está mantendo seus negócios mais longos Eles estão tomando uma direção particular Os comerciantes aproveitam mais de alguns pares As seguintes ferramentas fornecem mais informações sobre as atividades do dia-a-dia dos comerciantes da OANDA8217: OANDA Forex Order Book S como comerciantes menos rentáveis 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Todos os direitos reservados. OANDA, fxTrade e OANDAs fx família de marcas são de propriedade da OANDA Corporation. Todas as outras marcas registradas que aparecem neste site são de propriedade de seus respectivos proprietários. Negociação com alavancagem em contratos de moeda estrangeira ou outros produtos fora de bolsa na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos. Recomendamos que você considere cuidadosamente se a negociação é apropriada para você em função de suas circunstâncias pessoais. Você pode perder mais do que você investe. As informações neste site são de natureza geral. Recomendamos que você procure aconselhamento financeiro independente e garantir que você compreenda completamente os riscos envolvidos antes da negociação. A negociação através de uma plataforma on-line traz riscos adicionais. Consulte nossa seção jurídica aqui. As apostas de spread financeiro só estão disponíveis para os clientes da OANDA Europe Ltd que residam no Reino Unido ou na República da Irlanda. CFDs, capacidades de cobertura de MT4 e taxas de alavancagem superiores a 50: 1 não estão disponíveis para residentes nos EUA. As informações contidas neste site não são direcionadas a residentes de países onde sua distribuição ou uso por qualquer pessoa seja contrária à lei ou regulamento local. A OANDA Corporation é uma Comerciante de Mercadorias Futures e Comerciante de Divisas de Varejo com a Commodity Futures Trading Commission e é membro da National Futures Association. No: 0325821. Consulte o Alerta de INVESTIDORES FOREX da NFAs onde for apropriado. As contas da OANDA (Canadá) Corporation ULC estão disponíveis para qualquer pessoa com uma conta bancária canadense. A OANDA (Canadá) Corporation ULC é regulamentada pela Organização de Regulamentação da Indústria de Investimentos do Canadá (OCRCM), que inclui a base de dados de verificações dos consultores on-line do OCRCM (Relatório do Conselheiro da OICVM) e as contas de clientes são protegidas pelo Fundo Canadense de Proteção aos Investidores dentro dos limites especificados. Uma brochura descrevendo a natureza e os limites da cobertura está disponível mediante solicitação ou no cipf. ca. OANDA Europe Limited é uma empresa registada na Inglaterra número 7110087, e tem a sua sede no Piso 9a, Torre 42, 25 Old Broad St, Londres EC2N 1HQ. É autorizado e regulamentado pela Autoridade de Conduta Financeira. No: 542574. A OANDA Asia Pacific Pte Ltd (Co. Reg. 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O guia final de matemática para comerciantes Conteúdo neste artigo No mundo de hoje, as matemáticas e as estatísticas não são muito populares e a maioria das pessoas nem entende conceitos matemáticos e estatísticos básicos. Considerando que, na maioria das profissões, você ainda pode encontrar uma maneira de contornar sua falta de conhecimento, se você não entender ou entender as matemáticas e as estatísticas na negociação, é muito difícil negociar de forma rentável. No seguinte guia de matemática para comerciantes, forneceremos um curso intensivo dos conceitos matemáticos mais importantes e explicaremos como eles afetam sua negociação. Para dar-lhe uma pequena visão geral, este artigo inclui os seguintes conceitos: Instrumentos financeiros mover em Pips e uma apreciação de 1 pip significa que o instrumento está subindo 0.0001 8216units8217 ou pontos (pares de ienes são uma exceção 1 pip é igual a 0,01 pontos). A taxa de câmbio EURUSD é actualmente de 1,2520 e se o EUR / USD sobe para 1,2530, é igual a uma valorização de 10 pips. Alguns corretores citam seus pips nas chamadas pipetas, onde 1 pip é igual a 10 pipetas. O valor de um pip é diferente para pares de moedas diferentes, mas você pode calculá-lo muito facilmente: Valor de um Pip (0.0001 taxa de câmbio atual) Tamanho do comércio Se você quiser negociar o EURUSD com sua taxa de câmbio atual de 1.2520 e um tamanho do contrato De 1 Lote padrão (100.000), você pode calcular o valor pip como segue: Valor de um pip (0.0001 1.2520) 100.000 7.99 EUR Se você multiplicá-lo pela taxa de câmbio atual do EURUSD, você receberá o valor de USD: 7.99 EUR 1.2520 10 Dica : Sempre que o USD for a segunda moeda (de cotação), o valor pip é 10. se a sua moeda base for USD. Especialmente no forex, a alavancagem desempenha um papel importante. O tamanho do contrato no forex são Lotes e 1 Lote é igual a 100.000 unidades, mas uma vez que a maioria dos comerciantes forex não tem uma conta comercial que lhes permita comprar ou vender 100.000 ao entrar em um comércio, a alavancagem é um melhor amigo comerciantes ou inimigos na maioria dos casos. Alavancar em poucas palavras significa que seu corretor lhe empresta dinheiro para que você possa entrar em uma posição que é realmente grande demais para sua conta de negociação. Mas sem alavancagem, a maioria dos comerciantes wouldn8217t mesmo incômodo negociação, porque suas oportunidades de lucro seria perto de zero. Se você quiser negociar com o tamanho de um lote padrão, you8217d precisa comprar 100.000 para entrar na posição. Mas se você escolheu uma alavancagem de 100: 1, você pode inserir uma posição de um lote padrão com uma conta de apenas 1.000: Requerido Tamanho da conta Tamanho comercial Alavancagem 100.000 100 1.000 Alavancagem eo risco de aniquilar uma conta de negociação andam de mãos dadas , E depois que a Oanda analisou o desempenho de suas contas comerciais de clientes, eles encontraram o seguinte relacionamento: os comerciantes que usam uma alavancagem de 50: 1 têm uma chance 15 vezes maior de explodir suas contas do que os comerciantes que usam apenas uma alavancagem de 10: 1 . Margem é muito semelhante em comparação com alavancagem e é principalmente apenas uma outra maneira de olhar o mesmo. Se o seu corretor exige que você tenha uma margem de 2, isso significa que eles estão oferecendo uma relação de alavancagem de 50: 1. Alavancar 1 Margem 50: 1 12 10.02 Isso significa que sua conta de negociação deve ser pelo menos 2 do valor do comércio que você está prestes a tomar. Margem, portanto, funciona como um depósito que o comerciante chapéu para fornecer ao corretor ao entrar em um comércio. Com uma margem de 1.000 (uma conta de negociação de 1.000), você pode trocar até 100.000 com uma alavancagem de 100: 1 (1 exigência de margem). Quando um comércio perdedor cai abaixo da margem de manutenção, você recebe uma chamada de margem e suas posições estão sendo liquidadas pelo seu corretor ou você é obrigado a depositar fundos adicionais para permanecer no comércio. O problema com grandes perdas não é só que eles te custaram muito dinheiro, mas o tempo necessário para se recuperar de tais perdas. Se você tem uma conta de 10.000 e perde 50 (5.000) de sua conta, você precisa recuperar 100 (5.000) para retornar ao seu original 10.000 a maioria dos comerciantes não fazem essa conexão e, portanto, subestimam significativamente o significado das perdas. O gráfico a seguir mostra o relacionamento mais detalhadamente. Se você perder 70 da sua conta de negociação, você precisa recuperar 233 para voltar para onde você começou. Se você conectar as três coisas que descobrimos até agora: é muito provável (e acontecerá com todo comerciante) ter 6, 7 ou mesmo 10 negociações perdidas consecutivas, se você arriscar uma alta quantidade por comércio único, suas perdas podem ser Importantes perdas significativas levam muito tempo para se recuperar, fica claro por que uma abordagem de risco e gerenciamento de dinheiro deve ser a 1 prioridade para cada comerciante. Verificação de rentabilidade Você sabia que você que sua distância de stop loss e sua distância de lucro tomar, juntamente com o seu winrate passado pode dizer-lhe se você deve ter um comércio ou se o comércio específico não seria rentável a longo prazo Aqui está como você pode combinar Winrate 60, stop loss distância 40 pips e ter lucro distância 65 pips para verificar o seu comércio de rentabilidade: Risco: Reward Ratio Tire Profit Distância Stop Loss Distância Obrigatório Winrate 1 (1 Risco: Reward Ratio) 1 (1 1.625) 0.38 38 O exigido Winrate é menor do que o histórico winrate (38 lt 60), o que significa que você pode assumir o comércio. Correlação e correlações de risco é uma figura estatística que mostra em que grau dois instrumentos financeiros se movem juntos. A correlação é um número entre -1 e 1, por vezes, a correlação está sendo exibida como números percentuais entre -100 e 100 para permitir uma interpretação mais rápida da métrica. Correlação -1: Se Stock A sobe 1, o estoque B cai 1. Uma correlação de -1 significa que os dois instrumentos estão perfeitamente correlacionados negativamente. Se um activo aumentar, o outro cai na mesma taxa. O gráfico mostra dois instrumentos com uma correlação de -1 8211 um gráfico é a imagem espelhada do outro. Correlação -0,5: Se o estoque A subir 1, o estoque B cai 0,5. Correlação 0: não existe correlação entre dois instrumentos e eles se movem completamente independentemente um do outro. Correlação 0,5: Se o estoque A subir 0,5, o estoque B aumenta 0,5. Correlação 1: Se o estoque A aumenta 1, o estoque B aumenta 1. Uma correlação de 1 significa que dois instrumentos se movem de forma idêntica com a mesma força e também na mesma direção. O gráfico mostra dois preços das ações com uma correlação de 1 (100). Ambos os instrumentos aumentam e caem juntos com a mesma força. Embora uma correlação de 1 seja muito rara, muitas vezes você terá correlações próximas de 1, sinalizando dois instrumentos muito parecidos. O que significam as correlações para o seu comércio Correlações podem aumentar ou diminuir o risco ao entrar comércios. Se você comprar ou vender duas ações que são positivamente correlacionados, você aumenta o risco porque ambos os estoques subir e cair juntos. Uma correlação negativa pode diminuir seu risco, uma vez que os estoques (e os instrumentos) se moverão de maneiras opostas. Quando um estoque sobe, o outro cairá e, portanto, servirá como algum tipo de cobertura. Se você negociar ações, você pode usar o formulário calculadora de correlação para comprar correlações entre diferentes ações e se você é um comerciante forex, a calculadora de correlação da mafa é tudo o que você precisa. Palavra de Cautela As correlações mudam ao longo do tempo e podem até mudar de uma correlação positiva para negativa. O gráfico abaixo mostra o desenvolvimento de preços do SampP500 e do óleo. Como você pode ver, ambos os instrumentos foram correlacionados positivamente, mas mudaram para uma correlação altamente negativa nos últimos tempos e também tiveram momentos em que não existia correlação. Crescimento do capital A magia por que sua conta de negociação pode crescer rápido é por causa do crescimento exponencial. Quando você tem um trabalho regular de 9 a 5, você recebe um salário constante e a renda em um mês geralmente é independente da que você recebeu no mês anterior. Na negociação, sua capital pode funcionar para você e se você tiver um comércio vencedor, você pode arriscar uma maior quantidade em seu próximo comércio e, portanto, também obter um maior lucro. O gráfico abaixo compara o crescimento linear (azul) onde você economiza apenas a mesma quantidade de cada vez, o crescimento exponencial (vermelho) onde você reinvestir seus lucros eo gráfico vermelho que simula o desempenho comercial (risco: recompensa 2: 1 e winrate 50) . Enquanto o gráfico linear subiu para 50.000, o gráfico exponencial cresceu para 280.000 e o gráfico de negociação para 200.000. Todos os três gráficos são baseados em um investimento inicial de 10.000 e uma taxa de crescimento de 2. Por que os comerciantes aparafusam: aleatoriedade, independência e amostra-tamanho-pensamento Randomness, independência e Sample-Size-Thinking são três dos principais conceitos estatísticos que os comerciantes ficam totalmente errado e são as principais razões por que eles completamente misinterpret seu desempenho comercial. Randomness Randomness significa que a distribuição entre ganhar e perder trades é completamente aleatória a curto prazo. Independência O conceito de independência significa que um comércio é completamente independente do anterior. Se o seu último comércio foi um vencedor, não tem qualquer impacto no resultado do seu próximo comércio. Sample-Size-Thinking Ambos, o conceito de aleatoriedade e independência estão sendo mal interpretados pelos comerciantes porque eles não entendem o conceito mais importante: tamanhos de amostra estatisticamente significativos. O erro que os comerciantes costumam fazer é que eles julguem seu sistema de negociação com base no resultado de apenas um punhado de negócios. Já vimos acima que é mais provável ter 2 vencedores em uma linha do que 3, mas as estatísticas só fornecem informações significativas se você analisar um tamanho de amostra suficientemente grande. Portanto, não tome decisões prematuras se seu sistema de negociação é bom ou ruim após 10 ou 20 negociações, mas tome 100 negociações com as mesmas regras e depois analise seu desempenho. Conclusão: O Guia de Matemática para Comerciantes é tudo o que você precisará sempre. Considerando que não entender ou estar ciente de como as matemáticas e as estatísticas funcionam na negociação deteriorarão significativamente sua vantagem geral, você não precisa obter seu mestrado para negociar lucrativamente. Na maioria dos casos, é mesmo suficiente se um comerciante aplicasse algum senso comum ao negociar. Com os conceitos neste guia de matemática para os comerciantes, você é bom para ir e inclui todos os princípios matemáticos e estatísticos que você sempre precisará em sua negociação. Se você quiser ver como diferentes parâmetros de negociação, como risco: razão de recompensa, winrate e - risk interagem, você pode baixar nossa ferramenta de Trade Analytics grátis. O que você quer fazer depois Aprenda nossas duas estratégias de negociação no nosso curso de vídeo passo a passo e junte-se ao fórum de membros privados e interagir com a gente diariamente. Matt n Tudo o que posso dizer é wow e obrigado por esta postagem, marcada, imprimi a página e até tentei salvá-la no meu tablet para uso posterior. Esta é provavelmente a informação mais importante para qualquer comerciante e você tem aqui tudo em um lugar, Hey Matt, obrigado pelas suas amáveis palavras. Sim, acredito que a matemática desempenha um papel muito importante para se tornar um comerciante lucrativo, mas a maioria dos livros e sites de negociação torna muito complicado. Esta é a minha tentativa de ajudar a matemática afrouxar um pouco de alegria. Rolf Risk Disclaimer Trading Futures, Forex, CFDs e Stocks envolve um risco de perda. Por favor, considere cuidadosamente se tal negociação é apropriado para você. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os artigos eo conteúdo deste site são apenas para fins de entretenimento e não constituem recomendações ou conselhos de investimento. Crédito de imagem: A Tradeciety usou imagens e licenças de imagem baixadas e obtidas através do Fotolia. Flaticon. Freepik e Unplash. Gráficos de negociação foram obtidos usando Tradingview. Stockcharts e FXCM. Desenho de ícones por Icons8
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