Trading strategies r

Eu sou muito novo para a R e tentando testar uma estratégia que eu já programei no WealthLab. Várias coisas que eu não entendo (e isso não funciona obviamente). Eu não entendo os Close Prices muito bem num vetor. Ou algum tipo de vetor, mas começa com a estrutura e eu realmente não entendo o que essa função faz. É por isso que minha série, 1 chamada provavelmente não funciona. N ltnrow (série) também não funciona, mas eu preciso disso para o loop. Então, acho que se eu receber essas 2 perguntas respondidas, minha estratégia deveria funcionar. Estou muito agradecido por qualquer ajuda ... R parece bastante complicado, mesmo com a experiência de programação em outras línguas, sim, eu copiei algumas linhas de código deste tutorial e realmente não entendo essa linha. Eu significo séries, 1 eu pensei que aplicaria a função f na quotcolumnquot 1 da série. Mas, uma vez que esta série possui alguns complementos com estrutura, etc. não funciona. Eu estou falando sobre este tutorial: o bloggingbacktesting-a-trading-strategy ndash MichiZH 6 de junho 13 às 14: 22Finanças Matemática e Modelagem II (FINC 621) é uma classe de nível de pós-graduação que atualmente é oferecida na Universidade Loyola em Chicago durante o trimestre de inverno . O FINC 621 explora tópicos em finanças quantitativas, matemática e programação. A classe é de natureza prática e é composta de uma conferência e de um componente de laboratório. Os laboratórios utilizam a linguagem de programação R e os alunos devem enviar suas atribuições individuais no final de cada aula. O objetivo final do FINC 621 é fornecer aos alunos ferramentas práticas que possam usar para criar, modelar e analisar estratégias de negociação simples. Alguns links R úteis Sobre o Instrutor Harry G. é um comerciante quantitativo sênior para uma empresa comercial de HFT em Chicago. Ele possui um grau master8217s em Engenharia Elétrica e um mestrado em Matemática Financeira da Universidade de Chicago. Em seu tempo livre, Harry ensina um curso de graduação em finanças quantitativas na Universidade Loyola, em Chicago. Ele também é o autor de Quantitative Trading com R. 30 de novembro de 2017, às 12h34. Alguns meses atrás, um leitor me apontou essa nova maneira de conectar R e Excel. Eu não sei por quanto tempo isso aconteceu, mas nunca encontrei isso e eu nunca vi nenhuma postagem no blog ou artigo sobre isso. Então eu decidi escrever uma publicação, pois a ferramenta realmente vale a pena e antes de qualquer pessoa pergunta, I8217m não está relacionado à empresa de nenhuma maneira. BERT significa Basic Excel R Toolkit. It8217s grátis (licenciado sob a GPL v2) e foi desenvolvido pela Structured Data LLC. No momento da redação, a versão atual do BERT é 1.07. Mais informações podem ser encontradas aqui. De uma perspectiva mais técnica, o BERT foi projetado para suportar a execução de funções R a partir de células do planilha do Excel. Em termos de Excel, it8217s para escrever funções definidas pelo usuário (UDFs) em R. Nesta postagem, I8217m não vai mostrar-lhe como o R e o Excel interagem via BERT. Existem muitos tutoriais aqui. Aqui e aqui. Em vez disso, eu quero mostrar-lhe como usei o BERT para construir um 8220control tower8221 para minha negociação. Meus sinais comerciais são gerados usando uma longa lista de arquivos R, mas eu preciso da flexibilidade do Excel para exibir resultados de forma rápida e eficiente. Como mostrado acima, o BERT pode fazer isso por mim, mas eu também quero adaptar o aplicativo às minhas necessidades. Ao combinar o poder de XML, VBA, R e BERT, posso criar um aplicativo bem parecido e poderoso na forma de um arquivo Excel com código VBA mínimo. Em última análise, eu tenho um único arquivo do Excel reunindo todas as tarefas necessárias para gerenciar meu portfólio: atualização de banco de dados, geração de sinal, envio de pedidos, etc8230. Minha abordagem pode ser dividida nas 3 etapas abaixo: use XML para criar menus e botões definidos pelo usuário em um Excel Arquivo. Os menus e botões acima são essencialmente chamadas para funções VBA. Essas funções VBA estão envolvidas em torno de funções R definidas usando o BERT. Com esta abordagem, posso manter uma distinção clara entre o núcleo do meu código mantido em R, SQL e Python e tudo usado para exibir e formatar resultados mantidos no Excel, VBA amp XML. Nas próximas seções, apresento o pré-requisito para desenvolver essa abordagem e um guia passo a passo que explica como o BERT poderia ser usado para simplesmente passar dados de R para Excel com um código mínimo de VBA. 1 8211 Baixe e instale o BERT a partir deste link. Uma vez que a instalação foi concluída, você deve ter um novo menu Add-Ins no Excel com os botões como mostrado abaixo. É assim que o BERT se materializou no Excel. 2 8211 Baixe e instale o editor personalizado de UI. O Editor de UI personalizado permite criar menus e botões definidos pelo usuário na faixa de Excel. Um procedimento passo a passo está disponível aqui. Guia passo a passo 1 8211 Código R: A função R abaixo é um código muito simples apenas para fins ilustrativos. Ele calcula e retorna os resíduos de uma regressão linear. Isto é o que queremos recuperar no Excel. Salve isso em um arquivo chamado myRCode. R (qualquer outro nome está bem) em um diretório de sua escolha. 2 8211 funções. R em BERT. No Excel selecione Add-Ins - gt Home Directory e abra o arquivo chamado functions. R. Neste arquivo cole o seguinte código. Certifique-se de inserir o caminho correto. Isso é apenas o acesso ao BERT o arquivo R que você criou acima. Em seguida, salve e feche as funções do arquivo. R. Se você deseja fazer qualquer alteração no arquivo R criado na etapa 1, você terá que recarregá-lo usando o botão BERT 8220Reload Startup File8221 no menu Add-Ins no Excel 3 8211 No Excel: Crie e salve um arquivo chamado myFile. xslm (Qualquer outro nome está bem). Este é um arquivo ativado por macro que você salva no diretório de sua escolha. Uma vez que o arquivo é salvo, feche-o. 4 8211 Abra o arquivo criado acima no editor UI personalizado: depois que o arquivo estiver aberto, cole o código abaixo. Você deve ter algo assim no editor XML: Essencialmente, este código XML cria um menu adicional (RTrader), um novo grupo (Meu Grupo) e um botão definido pelo usuário (Novo botão) na faixa do Excel. Uma vez que você esteja pronto, abra myFile. xslm no Excel e feche o Editor de UI personalizado. Você deve ver algo assim. 5 8211 Abra o editor VBA. Em myFile. xlsm insira um novo módulo. Cole o código abaixo no módulo recém-criado. Isso apaga os resultados anteriores na planilha antes de lidar com novos. 6 8211 Clique no botão Novo. Agora volte para a planilha e no menu RTrader clique no botão 8220New Button8221. Você deve ver algo como o que aparece abaixo. O guia acima é uma versão muito básica do que pode ser alcançado usando o BERT, mas mostra como combinar o poder de várias ferramentas específicas para criar sua própria aplicação personalizada. Do meu ponto de vista, o interesse de tal abordagem é a capacidade de colar R e Excel, obviamente, mas também para incluir via XML (e lote) partes de código de Python, SQL e muito mais. Isso é exatamente o que eu precisava. Finalmente, ficaria curioso para saber se alguém tem alguma experiência com o BERT 19 de agosto de 2017, às 9h26. Ao testar estratégias de negociação, uma abordagem comum é dividir o conjunto de dados inicial em dados de amostra: a parte dos dados projetados para calibrar O modelo e fora dos dados de amostra: a parte dos dados utilizados para validar a calibração e garantir que o desempenho criado na amostra seja refletido no mundo real. Como regra geral, cerca de 70 dos dados iniciais podem ser utilizados para calibração (isto é, na amostra) e 30 para validação (isto é, fora da amostra). Em seguida, uma comparação dos dados dentro e fora da amostra ajuda a decidir se o modelo é robusto o suficiente. Esta publicação pretende dar um passo adiante e fornece um método estatístico para decidir se os dados fora da amostra estão em linha com o que foi criado na amostra. No gráfico abaixo, a área azul representa o desempenho fora da amostra para uma das minhas estratégias. Uma simples inspeção visual revela um bom ajuste entre o desempenho dentro e fora da amostra, mas qual o grau de confiança que tenho neste. Nesta fase, não é muito e essa é a questão. O que é realmente necessário é uma medida de similaridade entre os conjuntos de dados dentro e fora da amostra. Em termos estatísticos, isso pode ser traduzido como a probabilidade de os números de desempenho dentro e fora da amostra serem provenientes da mesma distribuição. Existe um teste estatístico não paramétrico que faz exatamente isso: o teste de Kruskall-Wallis. Uma boa definição deste teste pode ser encontrada na coleção R-Tutor 8220A. As amostras de dados são independentes se elas vierem de populações não relacionadas e as amostras não se afetam. Usando o teste de Kruskal-Wallis. Podemos decidir se as distribuições de população são idênticas sem assumir que elas sigam a distribuição normal.8221 O benefício adicional deste teste não está assumindo uma distribuição normal. Existe outros testes da mesma natureza que podem enquadrar-se nesse quadro. O teste de Mann-Whitney-Wilcoxon ou os testes de Kolmogorov-Smirnov adequam-se perfeitamente à estrutura descreve aqui no entanto, isso está além do escopo deste artigo para discutir os prós e contras de cada um desses testes. Uma boa descrição junto com exemplos R podem ser encontradas aqui. Aqui, o código usado para gerar o gráfico acima e a análise: no exemplo acima, o período de amostra é mais longo do que o período fora da amostra, então eu criei aleatoriamente 1000 subconjuntos dos dados de amostra, cada um deles com o mesmo comprimento que o fora De dados de amostra. Em seguida, testei cada subconjunto de amostra contra os dados fora da amostra e gravei os valores p. Esse processo não cria um único valor de p para o teste de Kruskall-Wallis, mas uma distribuição que torna a análise mais robusta. Neste exemplo, a média dos valores p está bem acima de zero (0.478), indicando que a hipótese nula deve ser aceita: existem fortes evidências de que os dados dentro e fora da amostra são provenientes da mesma distribuição. Como de costume, o que é apresentado nesta publicação é um exemplo de brinquedo que apenas arranha a superfície do problema e deve ser adaptado às necessidades individuais. No entanto, acho que propõe um quadro estatístico interessante e racional para avaliar os resultados da amostra. Esta publicação é inspirada nos seguintes dois artigos: Vigier Alexandre, Chmil Swann (2007), Efeitos de várias funções de otimização sobre o desempenho de amostras de estratégias de negociação desenvolvidas genéticamente, Previsão de mercados financeiros Conference Vigier Alexandre, Chmil Swann (2018), An Processo de otimização para melhorar a consistência da amostra, um caso do mercado de ações, JP Morgan Cazenove Equity Quantitative Conference, Londres outubro de 2018 13 de dezembro de 2017, 2:03 pm Fazer pesquisas quantitativas implica muita fragmentação de dados e um precisa de dados limpos e confiáveis ​​para Conseguir isso. O que é realmente necessário é um dado limpo que é facilmente acessível (mesmo sem conexão à internet). A maneira mais eficiente de fazer isso por mim tem sido manter um conjunto de arquivos csv. Obviamente, esse processo pode ser tratado de várias maneiras, mas eu encontrei horas extras muito eficientes e simples para manter um diretório onde eu armazeno e atualize arquivos csv. Eu tenho um arquivo csv por instrumento e cada arquivo é nomeado após o instrumento que ele contém. A razão pela qual eu faço isso é dupla: primeiro, eu não quero baixar dados (preço) do Yahoo, Google etc8230 sempre que eu quero testar uma nova idéia, mas mais importante, uma vez que identifiquei e corrigi um problema, eu não quero ter que Faça novamente a próxima vez que eu precisar do mesmo instrumento. Simples, mas muito eficiente até agora. O processo está resumido no quadro abaixo. Em tudo o que se segue, suponho que os dados sejam provenientes do Yahoo. O código terá que ser alterado para dados do Google, Quandl etc8230 Além disso, apresento o processo de atualização dos dados diários de preços. A configuração será diferente para dados de freqüência mais alta e outro tipo de conjunto de dados (ou seja, diferente dos preços). 1 8211 Transferência inicial de dados (listOfInstruments. R amp historicalData. R) O arquivo listOfInstruments. R é um arquivo contendo apenas a lista de todos os instrumentos. Se um instrumento não for parte da minha lista (ou seja, nenhum arquivo csv na minha pasta de dados) ou se você fizer isso pela primeira vez que você precisa baixar o conjunto de dados históricos inicial. O exemplo abaixo baixa um conjunto de preços diários dos ETFs do Yahoo Finance de volta para janeiro de 2000 e armazena os dados em um arquivo csv. 2 8211 Atualizar dados existentes (updateData. R) O código abaixo começa a partir de arquivos existentes na pasta dedicada e atualiza todos eles um após o outro. Costumo executar esse processo todos os dias, exceto quando I8217m de férias. Para adicionar um novo instrumento, basta executar o passo 1 acima para este instrumento sozinho. 3 8211 Criar um arquivo em lote (updateDailyPrices. bat) Outra parte importante do trabalho é criar um arquivo em lote que automatiza o processo de atualização acima (I8217m, um usuário do Windows). Isso evita abrir o RRStudio e executar o código a partir daí. O código abaixo é colocado em um arquivo. bat (o caminho deve ser alterado com a configuração do reader8217s). Observe que eu adicionei um arquivo de saída (updateLog. txt) para rastrear a execução. O processo acima é extremamente simples porque ele apenas descreve como atualizar os dados de preços diários. Eu usei isso por um tempo e tem funcionado muito bem para mim até agora. Para dados mais avançados e ou frequências mais altas, as coisas podem ficar muito mais complicadas. Como de costume, todos os comentários são bem-vindos 23 de março de 2017, às 20h55. Quando se trata de gerenciar um portfólio de ações versus um benchmark, o problema é muito diferente de definir uma estratégia de retorno absoluto. No primeiro, é preciso manter mais ações do que no final, onde nenhum estoque pode ser realizado se não houver uma oportunidade suficiente. A razão para isso é o erro de rastreamento. Isso é definido como o desvio padrão do retorno da carteira menos o retorno do benchmark. Menos estoques são mantidos em comparação com um benchmark quanto maior o erro de rastreamento (por exemplo, maior risco). A análise que se segue é amplamente inspirada no livro 8220Aficiência de portfólio de ativos8221 por Grinold amp Kahn. Esta é a Bíblia para qualquer pessoa interessada em administrar um portfólio em relação a um benchmark. Eu incentivo fortemente qualquer pessoa com interesse no tópico para ler o livro desde o início até o fim. It8217s muito bem escrito e estabelece as bases do gerenciamento sistemático sistemático de portfólio (não tenho afiliação ao editor ou aos autores). 1 8211 Análise de Factores Aqui estamos tentando classificar com a maior precisão possível os estoques no universo de investimento em uma base de retorno direto. Muitas pessoas criaram muitas ferramentas e inúmeras variantes dessas ferramentas foram desenvolvidas para conseguir isso. Nesta publicação, foco em duas métricas simples e amplamente utilizadas: Coeficiente de Informações (IC) e Quantiles Return (QR). 1.1 8211 Coeficiente de informação O horizonte para o retorno direto deve ser definido pelo analista e it8217s como função do roteamento da estratégia8217 e da desintegração alfa (este tem sido objeto de pesquisa extensiva). Obviamente, os ICs devem ser o mais alto possível em termos absolutos. Para o leitor afiado, no livro de Grinold amp Kahn é dada uma fórmula que liga a Relação de Informações (IR) e IC: com a amplitude sendo o número de apostas independentes (trades). Esta fórmula é conhecida como a lei fundamental do gerenciamento ativo. O problema é que muitas vezes, definir a amplitude com precisão não é tão fácil quanto parece. 1.2 8211 Retorno dos Quantiles Para ter uma estimativa mais precisa do poder preditivo do fator, é necessário avançar um pouco mais e agrupar os estoques por quantile dos valores dos fatores, em seguida, analisar o retorno direto médio (ou qualquer outra métrica de tendência central) de cada um desses Quantiles. A utilidade desta ferramenta é direta. Um fator pode ter um bom IC, mas seu poder preditivo pode ser limitado a um pequeno número de ações. Isso não é bom, pois um gerente de portfólio terá que escolher ações dentro do universo inteiro para atender a sua restrição de erro de rastreamento. Os bons retornos de quantiles são caracterizados por uma relação monótona entre os quantiles individuais e retornos diretos. Todas as ações no índice SampP500 (no momento da redação). Obviamente, há um viés de envio de sobrevivência: a lista de ações no índice mudou significativamente entre o início e o final do período de amostra, no entanto, é bom o suficiente para fins de ilustração apenas. O código abaixo baixa os preços das ações individuais no SampP500 entre janeiro de 2005 e hoje (leva um tempo) e transforma os preços brutos em retorno nos últimos 12 meses e no último mês. O primeiro é nosso fator, o último será usado como a medida de retorno direto. Abaixo está o código para calcular Coeficiente de Informações e Quantiles Return. Note-se que eu usei quintiles neste exemplo, mas qualquer outro método de agrupamento (terciles, deciles, etc8230) pode ser usado. Depende realmente do tamanho da amostra, do que você deseja capturar e da sua vontade de ter uma visão ampla ou foco nas caudas de distribuição. Para estimar os retornos dentro de cada quintil, a mediana foi utilizada como estimador de tendência central. Esta medida é muito menos sensível a valores aberrantes do que a média aritmética. E, finalmente, o código para produzir o gráfico de retorno Quantiles. 3 8211 Como explorar as informações acima No gráfico acima Q1 é mais baixo após 12 meses de retorno e Q5 mais alto. Há um aumento quase monotônico no retorno de quantiles entre Q1 e Q5, o que indica claramente que os estoques que caíram no Q5 superam aqueles que caíram em Q1 em cerca de 1 por mês. Isso é muito significativo e poderoso para um fator tão simples (não é realmente uma surpresa though8230). Portanto, há maiores chances de vencer o índice ao sobreponderar os estoques caindo no Q5 e subponderar aqueles que caíram no Q1 em relação ao benchmark. Um IC de 0,0206 pode não significar um ótimo negócio em si, mas it8217s significativamente diferente de 0 e indica um bom poder preditivo dos últimos 12 meses em geral. Os testes de significância formal podem ser avaliados, mas isso está além do escopo deste artigo. 4 8211 Limitações práticas O quadro acima é excelente para avaliar a qualidade dos investimentos de factor8217, no entanto, existem várias limitações práticas que devem ser abordadas para a implementação da vida real: Reequilíbrio. Na descrição acima, a página 8217s assumiu que, no final de cada mês, o portfólio é totalmente reequilibrado. Isso significa que todas as ações que caem no primeiro trimestre estão abaixo do peso e todas as ações que caem no Q5 estão acima do peso em relação ao benchmark. Isso nem sempre é possível por razões práticas: alguns estoques podem ser excluídos do universo de investimento, existem restrições ao peso da indústria ou do setor, existem restrições no roteamento, etc.8230 Custos de transação. Isso não foi levado em consideração na análise acima e isso é um travão grave para a implementação da vida real. As considerações sobre o volume de negócios geralmente são implementadas na vida real sob uma forma de penalidade na qualidade dos fatores. Coeficiente de transferência. Esta é uma extensão da lei fundamental da gestão ativa e relaxa a suposição do modelo de Grinold8217s que os gerentes não enfrentam restrições que impedem que elas traduzam seus insights de investimentos diretamente em apostas de portfólio. E, finalmente, I8217m impressionado com o que pode ser alcançado em menos de 80 linhas de código com R8230 Como de costume, todos os comentários são bem-vindos 14 de março de 2017, 1:07 pm A pergunta que alguém deve sempre pedir a ela mesmo ao usar indicadores técnicos é o que seria um objetivo Critérios para selecionar parâmetros de indicadores (por exemplo, por que usar um RSI de 14 dias em vez de 15 ou 20 dias). Algoritmos genéticos (GA) são ferramentas adequadas para responder a essa pergunta. Nesta publicação, eu mostro como configurar o problema em R. Antes de prosseguir o lembrete usual: O que eu apresento nesta publicação é apenas um exemplo de brinquedo e não um convite para investir. Não é uma estratégia final, mas uma idéia de pesquisa que precisa ser mais pesquisada, desenvolvida e adaptada às necessidades individuais. O que são algoritmos genéticos A melhor descrição do GA que encontrei vem da Cybernatic Trading, um livro de Murray A. Ruggiero. 8220 Algoritmos genéticos foram inventados por John Holland em meados de 1970 para resolver problemas de otimização. Este método utiliza a seleção natural, a sobrevivência do melhor 8221. O processo geral segue as etapas abaixo: Codifique o problema nos cromossomos Usando a codificação, desenvolva uma função de aptidão física para uso na avaliação de cada valor do cromossoma8217s na resolução de um problema. Inicialize uma população de cromossomos. Avalie cada cromossomo na população Crie novos cromossomos acoplando dois Cromossomos. Isso é feito por muting e recombinação de dois pais para formar dois filhos (os pais são selecionados aleatoriamente, mas tendenciosos pela aptidão física) Avalie o novo cromossomo Exclua um membro da população menos ajustável do que o novo cromossomo e insira o novo cromossomo na população . Se o critério de parada for atingido (número máximo de gerações, o critério de aptidão é bom o suficiente8230), então devolva o melhor cromossomo, alternativamente, vá para o passo 4. De uma perspectiva comercial, a GA é muito útil porque eles são bons em lidar com problemas altamente não-lineares. No entanto, eles exibem algumas características desagradáveis ​​que merecem destaque: Sobreposição: Este é o principal problema e o it8217s até o analista para configurar o problema de forma a minimizar esse risco. Tempo de computação. Se o problema não for definido corretamente, pode ser extremamente longo para alcançar uma solução decente e a complexidade aumenta exponencialmente com o número de variáveis. Daí a necessidade de selecionar cuidadosamente os parâmetros. Existem vários pacotes R que lidam com GA, optei por usar o mais comum: rgenoud Os preços de fechamento diários para a maioria dos ETFs líquidos das finanças do Yahoo voltam a janeiro de 2000. O período de amostra vai de janeiro de 2000 a dezembro de 2018. O Out of O período de amostragem começa em janeiro de 2017. A lógica é a seguinte: a função de aptidão é otimizada durante o período de amostra para obter um conjunto de parâmetros ótimos para os indicadores técnicos selecionados. O desempenho desses indicadores é então avaliado no período fora da amostra. Mas, antes disso, os indicadores técnicos devem ser selecionados. O mercado de ações exibe duas características principais que são familiares para qualquer pessoa com alguma experiência comercial. Momento a longo prazo e reversão de curto prazo. Essas características podem ser traduzidas em termos de indicadores técnicos por: médias móveis cruzadas e RSI. Isso representa um conjunto de 4 parâmetros: períodos de retorno para médias móveis a longo e curto prazo, período de retorno para RSI e RSI. Os conjuntos de parâmetros são os cromossomos. O outro elemento-chave é a função de fitness. Podemos querer usar algo como: retorno máximo ou taxa Sharpe ou redução média mínima. No que se segue, escolhi maximizar a proporção de Sharpe. A implementação R é um conjunto de 3 funções: fitnessFunction. Define a função de aptidão física (por exemplo, a relação de Sharpe máxima) a ser usada dentro do comércio de motores GA. Resumo das estatísticas de negociação para os períodos de entrada e saída de amostra para fins de comparação genoud. O mecanismo GA do pacote rgenoud A função genoud é bastante complexa, mas I8217m não vai explicar o que cada parâmetro significa que eu quero manter esta publicação curta (e a documentação é realmente boa). Na tabela abaixo, apresento para cada instrumento os parâmetros ótimos (período de retorno de RSI, limite de RSI, Média de Mudança de Curto Prazo e Média de Mudança de Longo Prazo), juntamente com as estatísticas de negociação dentro e fora da amostra. Antes de comentar os resultados acima, quero explicar alguns pontos importantes. Para combinar a lógica definida acima, limitei os parâmetros para garantir que o período de look-back para a média móvel a longo prazo seja sempre mais longo que a média móvel mais curta. Eu também obriguei o otimizador a escolher apenas as soluções com mais de 50 trades no período de amostra (por exemplo, significância estatística). Em geral, os resultados fora da amostra estão longe de serem impressionantes. Os retornos são baixos, mesmo que o número de negócios seja pequeno para tornar o resultado realmente significativo. Contudo, uma perda significativa de eficiência entre dentro e fora do período de amostra para o Japão (EWJ), o que provavelmente significa uma sobreposição. Esta publicação destina-se a fornecer ao leitor as ferramentas para usar adequadamente o GA em uma estrutura de negociação quantitativa. Mais uma vez, It8217 é apenas um exemplo que precisa ser refinado. Algumas potenciais melhorias a serem exploradas seriam: função de fitness. Maximizar a relação Sharpe é muito simplista. Uma função 8220smarter8221 certamente melhoraria o padrão de estatísticas de comércio fora da amostra. Tentamos capturar um padrão muito direto. Uma pesquisa de padrão mais detalhada é definitivamente necessária. otimização . Há muitas maneiras de melhorar a forma como a otimização é conduzida. Isso melhoraria a velocidade de computação e a racionalidade dos resultados. O código usado nesta publicação está disponível em um repositório Gist. Como de costume, todos os comentários são bem-vindos 28 de fevereiro de 2017, 3:52 pm Há um enorme corpo de literatura tanto acadêmico quanto empírico sobre a previsão do mercado. Na maioria das vezes mistura duas características de mercado: Magnitude e Direção. Neste artigo, eu quero me concentrar em identificar apenas a direção do mercado. O objetivo que eu estabeleci, é identificar condições de mercado quando as chances são significativamente tendenciosas em direção a um mercado ascendente ou descendente. Esta publicação fornece um exemplo de como CART (Classification And Regression Trees) pode ser usado neste contexto. Antes de prosseguir com o lembrete usual: O que eu apresento nesta publicação é apenas um exemplo de brinquedo e não um convite para investir. Não é uma estratégia final, mas uma idéia de pesquisa que precisa ser mais pesquisada, desenvolvida e adaptada às necessidades individuais. 1 8211 O que é CART e por que usá-lo De estatísticas, CART são um conjunto de técnicas de classificação e previsão. A técnica destina-se a produzir regras que prevejam o valor de uma variável de resultado (alvo) a partir de valores conhecidos das variáveis ​​preditoras (explicativas). Existem muitas implementações diferentes, mas todos estão compartilhando uma característica geral e é isso que eu estou interessado. De Wikipedia, Algoritmos para a construção de árvores de decisão geralmente funcionam de cima para baixo, escolhendo uma variável em cada passo que melhor divide o conjunto de itens. Algoritmos diferentes usam métricas diferentes para medir 8220best8221. Estes geralmente medem a homogeneidade da variável alvo nos subconjuntos. Essas métricas são aplicadas a cada subconjunto candidato, e os valores resultantes são combinados (por exemplo, média) para fornecer uma medida da qualidade da divisão. A metodologia CART exibe algumas características que são muito adequadas para análise de mercado: não paramétrico. CART pode lidar com qualquer tipo de distribuição estatística não linear. CART pode lidar com um grande espectro de dependência entre variáveis ​​(por exemplo, não limitado a relações lineares) Robusto para outliers Existem vários pacotes R que lidam com o Particionamento Recursivo, eu uso aqui uma porcentagem para estimativa de árvores e rpart. plot para desenho de árvores. 2 8211 Data amp Experiment Design Os preços diários da OHLC para a maioria dos ETFs líquidos de janeiro de 2000 a dezembro de 2017 extraídos do Google Finance. O período de amostra vai de janeiro de 2000 a dezembro de 2018, o resto do conjunto de dados é o período fora da amostra. Antes de executar qualquer tipo de análise, o conjunto de dados deve estar preparado para a tarefa. A variável alvo é o retorno forward semanal da ETF definido como dois estados do resultado mundial (UP ou DOWN). Se o retorno semanal gt 0, então o mercado no estado UP, DOWN indica o contrário. As variáveis ​​explicativas são um conjunto de indicadores técnicos derivados do conjunto de dados diário inicial da OHLC. Cada indicador representa um comportamento de mercado bem documentado. A fim de reduzir o ruído nos dados e tentar identificar relacionamentos robustos, cada variável independente é considerada como tendo um resultado binário. Volatilidade (VAR1). A alta volatilidade geralmente está associada a um mercado descendente e baixa volatilidade com um mercado superior. A volatilidade é definida como os 20 dias de ATR bruto (alcance médio verdadeiro) espalhados para sua média móvel (MA). Se Raw ATR gt MA então VAR1 1, senão VAR1 -1. Momento de curto prazo (VAR2). O mercado de ações exibe um comportamento de curto prazo capturado aqui por uma média móvel de 5 dias (SMA). Se Price gt SMA então VAR2 1 mais VAR2 -1 Momento de longo prazo (VAR3). O mercado de ações exibe um comportamento de impulso de longo prazo capturado aqui por uma média móvel de 50 dias (LMA). Se Price gt LMA então VAR3 1 mais VAR3 -1 Reversão de curto prazo (VAR4). Isso é capturado pelo CRTDR que significa Close Relative To Daily Range e calculado como segue:. Se CRTDR gt 0,5, então VAR4 1 mais VAR4 -1 regime de autocorrelação (VAR5). O mercado de ações tende a passar por períodos de regimes de autocorrelação negativos e positivos. Se retornar autocorrelação nos últimos 5 dias gt 0, então VAR5 1 mais VAR5 -1 coloco abaixo um exemplo de árvore com algumas explicações Na árvore acima, o caminho para alcançar o nó 4 é: VAR3 gt0 (Momento de longo prazo gt 0) e VAR4 Gt 0 (CRTDR gt 0). O retângulo vermelho indica que esta é uma folha DOWN (por exemplo, nó terminal) com uma probabilidade de 58 (1 8211 0,42). Em termos de mercado, isso significa que se Momento longo prazo e CRTDR é gt 0,5, então a probabilidade de um retorno positivo na próxima semana é 42 com base em dados amostra amostra. 18 indica a proporção do conjunto de dados que cai no nó terminal (por exemplo, folha). Há muitas maneiras de usar a abordagem acima, optei por estimar e combinar todas as árvores possíveis. A partir dos dados da amostra, coleciono todas as folhas de todas as árvores possíveis e as coloco em uma matriz. Esta é a matriz de 8220rules8221 dando a probabilidade de a semana que vem apontar para cima ou para baixo. Eu aplico as regras na matriz acima para os dados fora da amostra (janeiro de 2017 8211 de dezembro de 2017) e comparo os resultados com o resultado real. O problema com esta abordagem é que um único ponto (semana) pode cair em várias regras e até mesmo pertencer às regras UP e DOWN simultaneamente. Por isso, aplico um esquema de votação. Durante uma semana, resumo todas as regras que se aplicam a essa semana dando um 1 para uma regra UP e -1 para uma regra ABAIXO. Se a soma for maior que 0, a semana é classificada como UP, se a soma for negativa it8217s uma semana ABAIXO e se a soma for igual a 0, não haverá nenhuma posição tomada na semana (return 0). A metodologia acima é aplicada a um Conjunto de ETFs muito líquidos. Eu traço abaixo as curvas de equidade da amostra, juntamente com a estratégia de compra e retenção no mesmo período. Os resultados iniciais parecem encorajadores, mesmo que a qualidade do resultado varie muito de acordo com o instrumento. No entanto, existe um enorme espaço de melhoria. Posto abaixo algumas direções para uma análise mais aprofundada Otimização do caminho. O algoritmo usado aqui para definir as árvores é ótimo em cada divisão, mas não garante a otimização do caminho. Adicionar uma métrica para medir a otimização do caminho certamente melhoraria os resultados acima. Outras variáveis. Escolhi as variáveis ​​explicativas unicamente com base na experiência. It8217s é muito provável que esta escolha não seja boa nem otimizada. Metodologia Backtest. Usei uma simples metodologia de In e Out of sample. Em um backtest mais formal, eu preferiria usar uma janela de rolagem ou expansão de sub-períodos de amostra de entrada e saída (por exemplo, análise de marcha para frente). Como de costume, todos os comentários são bem-vindos

Wecan winalot forex

Por fim, outra EA que não envolve scalping. Feito por um casal britânico (e quando digo casal, quero dizer que eles parecem ser marido e mulher), é uma EA que tem um modo de operação um pouco estranho. Alguns dos clientes sugerem no fórum Donna8217s que deveria ter sido chamado Losealot, mas eu decidi ignorar esse comentário e verificar isso. Falando sobre esse fórum, tomei o tempo e leia todas as 21 páginas do fio do Wenzam EAzeGor. A presença mais notável é a dos autores, Hilary e Jeremy, postando como 8220Easy EA8221. O nível de suporte desde que tenha lugar sem precedentes e eles tomam o tempo para explicar muitos dos funcionamentos internos da EA, bem como alguns aspectos menos conhecidos do mercado Forex. No entanto, eles de repente parecem de manifestar sua presença lá no início de setembro. De suas postagens, torna-se óbvio que ambos têm um histórico como comerciantes (alegando ter 50 anos de experiência juntos), mas eles não gostam de ter uma experiência muito forte na programação. O último também é óbvio pelo fato de que eles não conseguiram implementar a detecção automática de horário GMT e os erros que eu encontrei também, a proteção EA, enquanto implementada em uma DLL, está longe de ser remotamente séria. Há rumores sobre os autores lançando 8220decoy8221 versões pirateadas apenas para pescar dados pessoais de potenciais usuários, mas eu posso verificar isso. Além disso, quando a EA começa a perder, os autores tomam o tempo para encorajar seus usuários com excelentes explicações sobre as retiradas de EA. As postagens são muito fluentes e quase não há erros gramaticais8230. Pouco visto essa coerência em um fórum, I8217m impressionado. Adivinhe que didn8217t realmente ajudem a corrigir os buracos nas contas do customers8217, no entanto. A EA tem duas versões: uma assinatura mensal baseada em 8220trial8221 que custa 20 e uma versão totalmente licenciada que custa 200. Enquanto a versão de teste está apenas negociando GBPUSD, o caro também possui configurações embutidas para USDCAD amp USDJPY e vem equipado com um Guia de otimização do-it-yourself. Olhar para este documento leva-me a pensar que o EA é altamente ajustável, mas deixa8217 não tirar conclusões. Antes de I8217m com a seção de introdução, vale a pena notar que, apesar de uma versão Winalot 7 ter sido prometida durante o verão, com sinos e assobios que não o perderiam, nunca foi lançado. Em vez disso, uma nova EA chamada WinPro foi lançada. O que aconteceu com os usuários que compraram a licença Winalot completa no lançamento They8217re deixaram com uma EA que 8217s muito parecido com um bebê esquecido, nenhuma atualização adicional parece ser fornecida. Esses clientes pagaram o preço total, tomaram as perdas que a EA conseguiu produzir, e agora são forçadas a pagar o preço da assinatura da nova EA se quiserem um Winalot fixo. Ao contrário desses clientes, há os afortunados que só pagaram o teste baseado em assinatura e provavelmente conseguiram executá-lo quase de graça por um período prolongado devido à política de fornecer o próximo mês, se a EA não traz lucros. Enquanto o mercado estiver aberto, ele abrirá posições todos os dias em um momento determinado (2:05 AM hora do Reino Unido para GBPUSD) e calculará o objetivo de lucro e a perda de stop como porcentagem de um indicador similar a ATR. Assim como se deve esperar dos comerciantes reais, os autores percebem que nenhum número mágico funcionará em todas as situações (I8217ve visto uma EA que usou 93 pips como meta de lucro e que não é um exemplo isolado8230) e deixe esses números serem ajustados dinamicamente, como Uma função do comportamento recente do mercado. Enquanto eu saudaria essa iniciativa, o que significa o comércio às 2:05 da manhã não consigo ver nenhuma lógica por trás desse tempo aparentemente aleatório escolhido. Enquanto os autores explicam outros funcionamentos da EA no tópico mencionado acima, esse aspecto particular permanece obscuro e é a minha suposição de que eles aterraram nele, testando de volta exatamente como eles mencionam no documento de otimização (6 meses de otimização para as configurações do amplificador de tempo de tpsl) . Combinado com o acima, possui um modo de gerenciamento de dinheiro que permite abrir lotes usando dimensionamento da posição martingale, com um modo de risco percentual fixo como alternativa. O elemento martingale também pode ser desativado. Uma vez que tenta trocar as tendências, classificá-la como uma EA de negociação de tendências. A casa da EA está localizada no site do autor8217, entre outras EAs. Há uma ampla gama de relatórios de backtest, que terminam em junho de 2009. There8217s também uma declaração que termina em 31.07 e que mostra algum lucro. Há um teste para o USDCAD que se comportou bastante bem e que começa a partir de 03.08.2009. No entanto, os outros testes (GPBUSD, por exemplo, que parece muito ruim no momento da gravação) são misteriosamente cortados para o mês atual e a culpa por isso é colocada nas configurações do cliente MT4 sendo revertidas, como se não fosse fácil mudar As configurações e executar o upload novamente. Ao contrário de muitos outros sites de EA, a casa de Winalot não é uma besteira de marketing, mas contém uma descrição bastante concisa do produto e suas características. Parâmetros O manual faz um bom trabalho ao descrever os parâmetros, mas alguns deles são apenas brevemente descritos e it8217s mencionaram que eles deveriam ser usados ​​durante a otimização, mas nenhuma descrição de seus limites ou o efeito de mudar seus valores. Primeiro tentei testar a EA usando as configurações do FixedRisk, mas devido a um bug, isso não funcionou corretamente no backtesting. Uma vez que meu tempo é melhor gasto em outros lugares, não tentei tentar muito localizar e corrigir o problema e, em vez disso, testei com as configurações padrão. O parâmetro de risco é padrão para 50,0, mas quando você lê o manual, não está totalmente claro como ele funciona. O único que pode ser deduzido é que quanto maior o risco, maior o tamanho da posição. O padrão de 50 é anunciado para resultar em reduções de cerca de 30, então, claramente, isso não significa que todos os negócios arriscarão 50 da sua conta. Existem outros parâmetros que permitem ao cliente alterar diferentes aspectos, como especificar o tamanho máximo do lote, controlar o fator martingale, o número máximo de posições abertas ou entrar manualmente no offset BRITÂNICO, bem como parâmetros inúteis, como escolher se a corrente O equilíbrio da equidade do balanço é exibido no gráfico e, em caso afirmativo, qual cor deve usar. Backtesting Para a maioria dos testes, deixei tudo em default, exceto o parâmetro UKOffset. Como usei os dados da Dukascopy na maioria dos meus exames e I8217m, não tenho certeza se a EA deve seguir a hora GMT ou usar o DST do Reino Unido, fiz a maioria dos testes com o UKOffset configurado para 0, então, para 1. Como você verá Abaixo, as diferenças não são tão grandes. Mesmo que com um amplo perda de perdas, tire lucro com a EA, testá-lo nos dados do centro de histórico não é um problema, fiz a maioria dos testes usando dados de marca. O cronograma do backtest não importa porque os períodos dos indicadores são codificados de forma rígida na EA e os resultados são os mesmos, independentemente do período selecionado. GBPUSD 01.06.2008 8211 01.10.2009 offset 0 Parece que pensei que seria quando eu leria o manual de otimização. Parece ser de ajuste de curva. Talvez os autores não o conheçam, mas parece estar sofrendo de um caso extremo de superestimulação. Ele começa a funcionar bem durante agosto de 2008 e ele pára de funcionar bem em junho de 2009. Depois disso, simplesmente não consegue executar. It8217s não está perdendo, mas na verdade não está duplicando o desempenho exibido no período de otimização. Mas let8217s tente com o deslocamento definido para 1. GBPUSD 01.06.2008 8211 01.10.2009 offset 1 Não há muita diferença, mas a parte depois de junho parece um pouco melhor. Talvez este seja o deslocamento correto. Talvez não. A melhoria no desempenho está muito longe de convencer-me a pensar em executá-lo em uma conta ao vivo. Ao ver que um período de 1 ano é um pouco curto para uma EA, eu decidi testá-lo nos últimos 10 anos e iniciar o backtest em 2000, usando um cliente Alpari e dados do centro de histórico. GBPUSD 01.01.2000 8211 29.10.2009 offset 1, Alpari UK, Risk 5 Este backtest durou mais de 60 horas. Talvez o deslocamento do Reino Unido tenha sido 2, mas I8217 tinha certeza de que não teria feito uma grande diferença. I8217m com certeza, não vou repetir com deslocamento 2. Meu computador é bastante barulhento e, apesar de estar em uma sala diferente, posso ouvi-lo quando vou dormir. Dormir com ele correndo não está entre os meus efeitos, então eu vou passar a executar outro backtest que durará tanto quanto este. Eu mudei o risco para 5 e MaxLots para 1,0 por medo de que ele falhe a conta no caminho. Parece que poderia ter feito exatamente isso no início, quando aumentou os lotes para um valor bastante alto, se tivesse uma configuração de Risco de 50, mas é difícil dizer sem executar o backtest novamente com as configurações alteradas. Fico em minha conclusão anterior, foi fortemente otimizado para um determinado intervalo de tempo, pode ser observado claramente no gráfico de equilíbrio. Ele funciona muito aleatoriamente fora desses limites. Você provavelmente poderia abrir um comércio às 2:05 AM todos os dias, jogando uma moeda para determinar a direção, e you8217d tem resultados muito semelhantes. Let8217s ver o que acontece com os outros dois pares para os quais o EA está otimizado. USDCAD 01.06.2008 8211 01.10.2009 offset 0 O fator martingale diz olá. A EA é interrompida dentro de alguns meses da data de início do backtest. Adivinhe que não é uma técnica de gerenciamento de dinheiro muito segura. Então, novamente, o que é novo sobre a martingale não é seguro8230 USDCAD 01.06.2008 8211 01.10.2009 offset 1 Isso parece bastante decente. Não só não conduziu o nariz da curva de equilíbrio no chão, mas realmente trouxe lucros agradáveis ​​e já não parece curtir-se. Ainda assim, dada a performance exibida no GBPUSD, não devo confiar em uma conta ao vivo, pelo menos não até que os autores se preocupem em explicar a lógica por trás das negociações de abertura precisamente às 6:15 daquele par (ou os horários de abertura comercial do outro Pares, para esse assunto). Por que não 6:05 ou 6:12 USDJPY 01.06.2008 8211 01.10.2009 Destaque 0 Isso parece apenas triste. Pergunto-me se foi realmente otimizado para este par. Ou talvez eu fiz algo errado. Duvido, mas nunca se sabe. I8217ll tentá-lo com deslocamento 1. USDJPY 01.06.2008 8211 01.10.2009 offset 1 Ele consegue superar o mau desempenho que teve ao usar o deslocamento 0 ao bater a conta. Executá-lo neste par pode não ser uma boa idéia, afinal. Conclusão Apesar dos autores8217 envolvimento temporário na comunidade e sua intenção aparentemente boa, a EA parece ser apenas lucrativamente marginal, se for o caso. O par USDCAD mostra alguma promessa, mas se você pretende usar a EA nesse par, I8217d aconselha a execução de alguns backtests mais do que eu fiz aqui. Eu posso dizer com 100 certeza de que a curva da letra se encaixa, mas I8217m se inclinou a acreditar. Além disso, o posicionamento da posição de martingale que o uso de it8217s usa por padrão é perigoso, não há informações sobre se e quando sua conta pode ser destruída. Infelizmente, a versão de 20 meses não funciona no USDCAD se isso acontecesse, a esse preço definitivamente valeria a pena. No fundo, it8217s é uma EA bastante barata se você usar o modo de assinatura, mas obtém o que você paga. Você pode acabar esperando sempre por atualizações se você comprar a licença completa, vendo que o WinPro é o novo favorito dos autores8217. Parabéns bem feito. Um ótimo serviço para a comunidade de negociação forex. Esta é a melhor revisão EA já escrita, devo dizer. Felizmente, os potenciais usuários do Winalot, bem como os usuários atuais, devem ler. Eu me pergunto onde você obteve as informações abaixo: Antes da Im com a seção de introdução, vale a pena notar que, embora uma versão do Winalot 7 tenha sido prometida durante o verão, com sinos e assobios Isso não deixaria perder mais, nunca foi lançado. Em vez disso, uma nova EA chamada WinPro foi lançada. O que aconteceu com os usuários que compraram a licença completa do Winalot no lançamento. Eles ficaram com uma EA que é muito parecido com um bebê esquecido, nenhuma atualização adicional parece ser fornecida. Esses clientes pagaram o preço total, tomaram as perdas que a EA conseguiu produzir, e agora são forçadas a pagar o preço da assinatura da nova EA se quiserem um Winalot fixo. Ao contrário desses clientes, há os afortunados que só pagaram o teste baseado em assinatura e provavelmente conseguiram executá-lo quase de graça por um período prolongado devido à política de fornecer o próximo mês, se a EA não traz lucros. Como usuário de Winalot, acho que o acima descreve exatamente o que eu sinto sobre a EA e o estado atual do suporte ao produto para a EA. Infelizmente, eu não sou um daqueles afortunados que só pagaram pelo teste baseado em assinatura e provavelmente conseguiram executá-lo quase de graça por um período prolongado devido à política de fornecer o próximo mês livre se a EA não trazer lucros. Foolhardily, paguei uma versão completa somente após um mês em licença mensal. Eu sinto que estou preso agora com um bebê esquecido. Ou, devo dizer bebês esquecidos porque também estou com o EAzeGor. Uma versão FOOL, é claro, você sabe o que eu achava que a Winalot era uma fuga de EAs de negócios de alcance da Martingale. Oh, NÃO, não Martingale. Nunca mais. Gostaria de encontrar uma maneira de circular esta revisão tão amplamente. E EU acredito que potenciais usuários e usuários atuais da Winalot merecem ter a oportunidade de ler a revisão, para dizer o mínimo. Se alguém tiver uma pergunta sobre as operações do dia-a-dia da EA, deixe uma mensagem, responderei o melhor que puder. Ou seja, usei o EA nas plataformas FXDD, IBFX e Alpari (EUA) desde 20 de março. Já fiz isso. 2 escrito por Hyperdimension 2 de novembro de 2009 (7 anos atrás) 8220I não posso dizer com 100 certeza de que sua curva se encaixa, mas estou inclinado a acreditar assim.8221 Para aqueles que desejam descobrir se a curva de it8217s se encaixa, você pode executar suas próprias otimizações , Teste cada parâmetro (começando com os mais importantes). Escolha um intervalo de valores para cada parâmetro, de modo que a configuração recomendada do fornecedor 8217s seja o valor médio no intervalo. Tenha o intervalo suficientemente largo (ou seja, don8217t apenas teste 3 valores), mas não muito largo caso contrário, levará muito tempo. Após a Otimização, se você vir um pico de lucro no gráfico de resultados de Otimização no meio (a configuração recomendada pelo fornecedor8217s), então, o it8217s obviamente também se encaixa de forma curva. What8217s preferível é um 8220bump8221 suave no meio, o que indicaria que há espaço para variação no parâmetro que acabou de ser testado. Você também pode executar otimizações em múltiplos parâmetros, porque você pode achar que, se você alterar o valor de algum outro parâmetro, o valor do parâmetro que você acabou de pensar ou achou foi ótimo não é mais ótimo depois de mudar esse outro parâmetro. Isso mostraria que os dois parâmetros estão relacionados um ao outro. A execução de otimizações em muitos parâmetros juntos pode levar muito tempo, pois seria necessário testar todas as combinações. O encaixe de curva não é ruim em si mesmo. É ruim quando os valores ótimos que são escolhidos são de um pico de lucro (ou fator de lucro) em vez de uma colisão suave. 3 escrito por Michael 2 de novembro de 2009 (7 anos atrás) 8220Curve encaixe não é ruim em si mesmo é ruim quando os valores ótimos que são escolhidos são de um ganho de lucro (ou fator de lucro) em vez de uma queda lisa.8221 Então, eu poderia Interprete o encaixe da curva como otimização extrema Você poderia elaborar por que um pico de lucro é ruim, enquanto um colisão suave é aceitável. Se o encaixe da curva não é ruim, eu me pergunto por que a maioria dos desenvolvedores de EA critica outros EAs como curva ajustada enquanto mantém o seu próprio. não. Qual é a sua opinião sobre os comentadores abaixo, por favor, a observação de que a EA se baseia no sistema de gerenciamento de dinheiro baseado em Martingale: 8220 Combinado com o acima, ele possui um modo de gerenciamento de dinheiro que permite abrir lotes usando o dimensionamento da posição Martingale, Um modo de risco por cento fixo como uma alternativa.8221 4 escrito por Hyperdimension 2 de novembro de 2009 (7 anos atrás) 8220 poderia interpretar a curva de ajuste como otimização extrema8221 Eu acho que 8220curve-fit8221 e 8220optimized8221 são sinônimos. Não é apenas preto e branco que existem vários graus de ajuste de curva ou otimizado. Tudo depende do valor que a pessoa que conduz a otimização escolha como otimizada. A parte científica, parte da arte, porque pode haver muita discrição envolvida. por exemplo. Algumas pessoas podem escolher um valor (por exemplo, 8217158217) de um parâmetro particular que produz excelentes resultados em testes reversos, mas cujos valores vizinhos (por exemplo 14, 16) produzem resultados muito menos impressionantes. Nesse caso, esse parâmetro pode ser também 8220curve-fit8221, ou superestimado. Em um gráfico de otimização, você veria um pico de lucro no valor 15. Se você tiver feito algumas otimizações, tudo isso deve ser muito claro. 8220 Você poderia, por favor, elaborar sobre por que um pico de lucro é ruim enquanto uma bochecha suave é aceitável8221 O comportamento do mercado é dinâmico, então a EA precisa ser flexível. Pode ser muito rígido, de modo que se o comportamento muda ligeiramente, a EA não funcionará mais. Certifique-se de que os valores vizinhos de um valor de parâmetro escolhido também produzem bons resultados ajudam a explicar o comportamento mutável dos mercados. Você pode achar que um desses valores se tornará ótimo se você voltar a otimizar em algum momento posterior no futuro. 8220 Eu me pergunto por que a maioria dos desenvolvedores de EA critica outros EAs como curva ajustada enquanto mantém o seu próprio não é.8221 Geralmente, eles afirmam que outras EAs são muito curtas ou super optimizadas, enquanto que a sua própria é moderadamente curva ou otimizada. 8220 Qual é a sua opinião sobre os comentadores abaixo, por favor, a observação de que a EA é baseada no sistema de gerenciamento de dinheiro baseado em Martingale8221 Um sistema de gerenciamento de dinheiro baseado em Martingale é aquele em que o próximo tamanho de comércio é aumentado após uma troca perdedora, para tentar Para recuperar as perdas de comércio anterior (s). Ou seja, como duplicar as perdas na roleta. Pode funcionar enquanto o número de perdas consecutivas for pequeno. O problema é que você pode calcular o número máximo de perdas consecutivas que você deve experimentar no futuro, e há uma chance maior de que, algum tempo no futuro, haverá muitas perdas consecutivas, de modo que seu tamanho de posição seja tão grande que you8217ll Obter uma chamada de margem ou can8217t colocar o próximo comércio. I8217ve sido queimado antes com uma estratégia de dimensionamento dessa posição, então, pessoalmente, eu não recomendo. Mas pode haver variações e maneiras de diminuir o risco de arruinar, então você deve procurar neles você mesmo, se você estiver interessado. 5, escrito por birt 2 de novembro de 2009 (7 anos atrás). Assim como um exemplo, encontrei um relatório de otimização antigo de uma EA de tendência: Passo Lucro Negociações totais Fator de lucro Projeção esperada Drawdown Drawdown 1 2975.56 359 1.40 8.29 704.30 45.56 2 4172.03 196 1,65 21,29 1346,53 46,82 3 2289,27 326 1,32 7,02 1005,31 42,72 4 2153,93 317 1,26 6,79 748,34 46,57 5 4574,96 199 1,76 22,99 1291,54 46,52 6 3284,24 284 1,66 11,56 1352,94 43,86 7 2133,61 496 1,26 4,30 1063,40 49,58 8 2952,65 236 1,35 12,51 1116,29 47,82 9 2513,67 319 1,35 7,88 1041,97 41,36 Desculpas pela formatação da tabela. Os grandes números de levantamento são porque o saldo inicial utilizado foi 1k e foi negociado 0,1 lotes fixos. Eu não me lembro do intervalo de tempo usado para a otimização, mas acredito que foi feito em 2008. You8217d pense que pelo menos uma dessas configurações funcionaria bem para outros intervalos de tempo8230 Errado, nenhum deles mostrou nenhuma promessa quando testado em 2009. 9 escrito Por Michael 2 de novembro de 2009 (7 anos atrás) Olhando através de manuais mais antigos, encontrei as explicações abaixo sobre o Winalot EAs StartHour e StartMin: o horário ideal para o comércio do sistema GBPUSD é 2:05 am hora do Reino Unido. Este tempo foi obtido após testes extensivos e produzirá estatisticamente o melhor desempenho da EA. Assim, o tempo de troca parece estar baseado em resultados de otimização e, portanto, de relevância estatística. Eu acreditei como tal. Quais são as suas opiniões sobre esta afirmação de que 2:05 da hora do Reino Unido produzirá estatisticamente o melhor desempenho? Podemos realmente encontrar um tempo que produza os resultados mais rentáveis ​​da negociação de um determinado instrumento. Mesmo que possamos, o tempo fixo seria o mesmo Por um período prolongado (aguarde o teste do tempo) Lembro-me do autor da EAs recomendando que suas EAs precisam ser re - timizadas a cada duas semanas. Nós realmente precisamos de otimizações tão freqüentes. Não é todo o propósito de empregar especialistas em grande parte e esquecer IMHO, otimizações freqüentes e definir e esquecer são mutuamente exclusivos. No caso de Winalot, porém, não há muito restante a ser otimizado, com exceção de MM, se alguém optar por usar os pré-ajustes EAs. Birt, você poderia colocar um link para o seu blog, esta revisão em particular, no fórum Donnas, por favor. Esta revisão será de interesse para a maioria dos pôsteres (e leitores) do fórum. Pensando no fórum, foi Jeremy, o autor da EA, que me apresentou ao segmento EAzeGor e Winalot lá. Aristóteles disse uma vez: a educação é a melhor provisão para a viagem à velhice. Se ele ainda estivesse por perto, ele provavelmente diria: Educação é a melhor provisão para o comércio forex. Suas avaliações fornecem uma educação de qualidade. Da mesma forma, os comentários da Hyperdimensions acima. 10 escrito por birt 2 de novembro de 2009 (7 anos atrás) Assim como eu acredito que não há magia SL038TP por um par, I8217m bastante convencido de que não há horário de abertura de comércio mágico. Claro, se você disser que o 8220my scalper EA negocia entre as horas XX e YY GMT, durante a sessão asiática8221, faz muito sentido para mim: a volatilidade é muito menor durante esse intervalo e o mercado basicamente se deslocará em um canal, fazendo É muito mais seguro para o couro cabeludo alguns pips. No entanto, se você me disser que o 8220my EA abre comércio às 2:05 AM GMT sharp8221, não faz sentido para meu pobre cérebro. O que é o raciocínio por trás disso, que parece muito bom no backtests 038 otimizações executadas nos últimos 9 meses Quanto ao fórum Donna8217s, eu não tenho nenhuma conta lá. Além disso, I8217m nem sequer tem certeza de que é ético para postar um link para esta revisão, porque do que eu entendo, Donna tem um negócio que envolve EAs e conselhos Forex e I8217m não tenho certeza se she8217d gosta disso. A informação tem sua própria maneira de se espalhar, embora, eventualmente, atinja os clientes8217 038 autores8217, seja antes ou depois. 11 escrito por Hyperdimension 2 de novembro de 2009 (7 anos atrás) birt, esses resultados de otimização não são bons. Coloco os dados em uma planilha para fazer um gráfico do lucro para ver como ele varia com cada alteração subsequente no valor do parâmetro. Tecnicamente, a 5ª passagem fornece o resultado ideal, no entanto, os passes circundantes mostram resultados ruins, então parece um pico de lucro em 5. A queda no lucro na passagem 4 parece especialmente ruim. Então, se o valor do parâmetro do pass 5 foi escolhido, então I8217d considerá-lo como também 8220curve-fit8221, e não seria nenhuma surpresa para mim se o uso desse valor para outros intervalos de datas produzisse resultados ruins. Simplesmente não parece ser um bom valor de parâmetro para escolher esses resultados, então eu devo dizer que ele não é um bom sistema, ou 2008 não foi um bom ano para o sistema. I8217ve literalmente passou meses de otimizações no passado. Enquanto esperava por otimizações, eu estava analisando milhares de passagens de otimização no Excel das corridas anteriores de otimização. O que levou muito tempo foi a repetição de otimizações de parâmetros quando eu mudei o valor de algum outro parâmetro, porque depois de mudar o valor de um parâmetro, os valores previamente escolhidos de outros parâmetros podem não ser mais ótimos. Então, estava otimizando recursivamente. Eu estava essencialmente em círculos. Em muitas ocasiões, encontrei gráficos de otimização que pareciam bons e faziam algum sentido. por exemplo. Ao variar o nível de RSI, achei que os óbvios valores ótimos eram cerca de 70 ou 30, possivelmente porque esses níveis são o que os comerciantes institucionais (quem são aqueles cuja atividade comercial pode mover os preços) quando decide fazer um comércio. Os gráficos de otimização mostraram solavancos lisos nesses valores, de modo que escolher qualquer coisa entre 65 ou 75 (com 70 sendo o melhor) ainda produziu bons resultados. Eu acabei com alguns conjuntos de valores de parâmetros que senti que eram robustos. Mas depois de tanto tempo e esforço gasto, ainda não me senti completamente confiante, talvez eu fosse muito perfeccionista. Lembre-se de que escolher um ótimo valor pode ter uma grande discrição, e às vezes pode não haver uma clara 8220perfect8221, então eu tive problemas para tomar uma decisão em muitas ocasiões. Eu acabei por ficar exausto, então tirei uma pausa disso, mas ainda não voltei para ele. 12 escrito por Hyperdimension 2 de novembro de 2009 (7 anos atrás) 8220No entanto, se você está me dizendo que minha EA abre negociações às 2:05 AM GMT, não faz sentido para meu pobre cérebro. Qual o raciocínio por trás disso. Isso parece muito bom nas otimizações de amplificação de backtests executadas nos últimos 9 meses8221. Desta declaração parece que você está procurando um motivo fundamental para fazer backup da decisão de usar esse valor. Até certo ponto, eu me sinto da mesma maneira. Mas, muitas vezes, as explicações podem ser dadas para o comportamento do mercado. A mídia tenta colocar uma explicação fundamental para cada movimento do mercado, mas quando eles falham, eles apenas usam a palavra 8220despite8221, e. O mercado 8220 aumenta apesar de dados ruins.8221 Considere isso. Através da análise científica de uma grande quantidade de dados, você acha que um padrão de comportamento é consistentemente exibido. Você pode não ser capaz de dizer o porquê, mas de suas observações e estudos exaustivos você pode ver que definitivamente existe um padrão estatisticamente significante. Você precisa saber o motivo do comportamento antes de decidir explorar o padrão com fins lucrativos. Isso pode ajudar a conhecer o motivo subjacente, mas o problema é que você nunca saberá, se houver algum motivo. Em medicina, existem muitas drogas que estão no mercado para as quais não há evidências sólidas de por que eles trabalham apenas teorias que têm alguma possibilidade de ser corretas, mas talvez nunca possamos saber se elas são as drogas são apenas conhecidas por trabalhar com base em Ensaios exaustivos e, mais tarde, uso geral pelo público. As empresas farmacêuticas lucram com eles mesmo sem conhecer o verdadeiro mecanismo das drogas. 14 escrito por birt 2 de novembro de 2009 (7 anos atrás) Re: os valores de otimização que postei, eles eram apenas um exemplo. Eu corri uma otimização de 8220wild8221 com algumas escalas e passos de parâmetros realmente grandes e foi executado em algo como 8-10 params, e é por isso que as grandes diferenças. Eu parei depois de 10 passagens e salvou os resultados e estes são os únicos resultados salvos que eu poderia achar que eu não quero determinar com precisão 100 se o Winalot é ajustável ou não. Tenho medo de que o meu tempo não permita entrar nesses muitos detalhes. I8217m conteúdo para assumir que o valor foi produzido por overoptimization em um determinado período de tempo, que é facilmente visível no backtest de 10 anos. Quanto ao horário de abertura dos comércios, não acredito nessas horas na hora em que os negócios feitos por um sinal de MA têm uma maior chance de sucesso. Não quando estamos falando de dezenas de pips de cada lado. Não há comparação real com a medicina e a ciência em geral, uma vez que os mercados são muito mais aleatórios do que os dados com os quais você trabalha. As drogas podem funcionar sem que as empresas conheçam o mecanismo exato, mas isso só acontece porque os seres humanos são muito parecidos. Eu simplesmente me recuso a acreditar que existe um horário de abertura mágico que transforma uma estratégia perdedora em uma boa. Para ir mais longe, talvez eu entenda abrir as negociações às 2:00 da manhã ou 2:02 da manhã para evitar erros de execução no caso de alguns corretores restaurarem seus servidores às 2:00, mas 2:05 Vamos, it8217s, obviamente, gerou através da otimização e obviamente Parou de funcionar após o intervalo de otimização. 15 escrito por Hyperdimension 3 de novembro de 2009 (7 anos atrás) 8220 seres humanos são muito semelhantes8221 A idade pode fazer com que os seres humanos sejam muito diferentes uns dos outros, de modo que algumas drogas ou doses não são apropriadas para pessoas de faixas etárias particulares. As empresas farmacêuticas teriam feito uma extensa análise de teste para calcular essas gamas e doses. As pessoas estão crescendo continuamente de forma física e mental, de forma comportamental. Os mercados crescem de forma semelhante e mudam de comportamento, devido a fatores como a tecnologia e quem são os participantes. Esse crescimento e comportamento de mudança não significa que as pessoas ou os mercados sejam completamente imprevisíveis e não possam ser modelados. Eu acho que é uma mistura de aleatoriedade e comportamento previsível. O sucesso das campanhas AdvertisingMarketingPR mostra que o comportamento humano, mesmo que não seja perfeitamente previsível, pode ser explorado com proveito. Da mesma forma, se você encontrar um padrão de comportamento nos mercados financeiros, ele poderia ser explorado, embora tenha em mente que esse comportamento pode mudar ou desaparecer algum tempo no futuro, assim como o comportamento de uma criança se altera à medida que ele se torna um adolescente. Isso também me leva ao que Michael criou sobre a re-optimização contínua. Uma vez que o comportamento do mercado está em constante mudança e mudança, faz sentido fazer uma reoptimização contínua para as condições atuais, porque os parâmetros ótimos do ano passado podem não ser mais ótimos para este ano ou mês. Esse pode ser outro motivo pelo qual os valores de parâmetros que você encontrou funcionaram bem em 2008 não funcionaram bem em 2009. A crise financeira mundial causou que os mercados se comportassem muito diferente dos anos anteriores. 8220 Eu talvez entendesse abrir os negócios às 2:00 da manhã ou 2:02 da manhã para evitar erros de execução caso alguns corretores reajustem seus servidores às 2:00, mas 2: 058221 Se eles preferem escolher 02:00 como o valor otimamente recomendado, você Tem a mesma posição que esse valor também pode ter vindo da otimização. Talvez os valores de 01:30 a 02:30 estejam todos bem, mas 02:05 passa a ser o melhor óbvio após o teste. Talvez se os mesmos testes fossem conduzidos algum tempo no futuro, o parâmetro ideal pode ser 01:55. Então, em algum outro momento no futuro, 02:02 pode ser o valor ótimo. Tais resultados podem então indicar que 02:00 pode ser o melhor valor para usar, pois pode haver algo especial às 02:00 (que você pode explicar, mas talvez possa explorar com lucro). 16 escrito por birt 3 de novembro de 2009 (7 anos atrás) Hoje também levei algum tempo e leio o fio do Winalot EAzeGor no fórum donnaforex mencionado na revisão. A postagem abaixo, em particular, chamou minha atenção. Na resposta 298, a Easy EA afirma que, em relação ao desempenho nos anos passados, muita ênfase é colocada sobre isso francamente. Firstly, it is very easy to optimise the EAs to current market conditions and, in years gone by, every system would have invariably used different settings to exploit the market conditions at that time better. A lot of EA vendors use a method called 8220curve fitting8221 to make their EAs look better in previous years. By that, they find the best settings for the previous years and introduce some lines of code into the EA which apply those different settings during a backtest. The result is a nice exponential balance curve going back 10 years or so without any hiccups. This obviously makes the EA look really impressive, but it8217s not necessarily honest. We could easily 8220curve fit8221 our EAs as well if we were that way inclined, but we don8217t see the point and don8217t want to deceive our users. It might sell us more EAs that way, but we wouldn8217t feel comfortable about it. We8217d rather spend the time concentrating on the future instead. I always believed what Jeremy of Easy EA was telling me to beieve. And I still do. Also, I perfectly understand the above two experts discussions as to whether Winalot was curve fitted. Could Easy EAs definition for curve fit and that of the two gentlemen possibly be different From that post, Easy EA8217s understanding of 8220curve-fit8221 is not the same as what most other people understand it to be. Most people understand curve fitting as coming up with a set of parameter values that makes a trading system look very good (high profit and profit factor, low drawdown). Optimization is the process of coming up with the set of values. When most people use the term 8220curve-fit8221 they probably mean 8220too curve-fit8221, because there can be varying degrees of curve-fitness, as I8217ve previously explained (e. g. choosing values that produce a profit spike in optimization results may lead the system to be too curve fit.) Now what Easy EA is saying (using different sets of optimal parameter values for different historical date ranges) is a related but different thing. There was an EA called 8220Forex Derivative8221 that was found to be doing this, and hence was labeled a scam by the online community. I8217m inclined to agree that it was a scam, because it is easy to make an EA look good in backtests this way. However, how would you then properly backtest an EA that was designed to be continually optimized (e. g. weekly, monthly or yearly) to keep up with current market dynamics You would have to be sure that the values that are used for each historical weekmonthyear would be exactly the same as the values that would have been chosen at that time in history. 21 written by Michael November 4, 2009 (7 years ago) The reviewer comments on the use of Winalot EAs Martingale position sizing that: Winalot has a money management mode which allows it to opens lots using martingale position sizing, featuring a fixed percent risk mode as an alternative. The martingale element can also be disabled. There are other parameters, that allow the customer to change different aspects such as specifying the maximum lot size, controlling the martingale factor, the maximum number of open positions .. Easy EA, however, states in Reply 49 of the above mentioned donnaforex forum that Winalot doesn8217t use true Martingale as such and calculates its next lot size according to a number of criteria such as your account balance and recent trading ranges. You will find that it will increase its lot size after it has been in a tight range for a few days so as to exploit the break. The Martingale element isn8217t that great and it8217s possible that a lot size change is attributable to another reason (or combination of reasons, rather than solely Martingale). Winalot shows underlying profitability in terms of pips and doesn8217t rely on Martingale to make its money. There are some EAs around which lose several hundred pips each month, but make their money solely through Martingale. These are the ones which tend to have a nasty punchline at the end of the story 82308230 In Reply 189 of the same thread, Easy EA again vehemently denies the use of the Martingale System in Winalot EAs money management that: Secondly, somebody was asking about SL and TP. Without giving too much away, these are based upon recent trading ranges. When the market has been ranging tightly, the SL and and TP will be closer than when it has been trending strongly. To reflect this, the EA adjusts its lot sizes so that it trades larger sizes when the SL and TP are closer. The intention is to make the profits and losses in monetary terms more evenly distributed. It is easy to look at an increased lot size trade from the previous trade and to mistakenly assume that this is a Martingale effect. The EA will increase lot sizes after a loss trade if you instruct it to, but not by much and you possibly might not even realise it as it can sometimes be by an insignificant amount. As to whether or not, Easy EA employs the Martingale System in Winalot EA, my recent email product support request to the vendor might be of interest to some: 82128211Original Message82128211 From: Michael XXXXXXXXX mailto: email address deleted Sent: 29 October 2009 20:26 To: Easy EA Sales Subject: URGENT: Winalot on Cable Trade Lot Size Inquiry I hope this message will reach you in time. That is, I need your advice urgently. Currently, I am trading Winalot on GBPUSD in two FXDD accounts only. Both accounts have traded identical lot sizes since the beginning of this week: 2009.10.26 sell 0.06 lose 2009.10.27 sell 0.12 lose 2009.10.28 sell 0.11 win 2009.10.29 sell 0.29 lose I really don8217t understand stand how come Winalot traded such big lot sizes last night out of nowhere. I didn8217t touch anything the FXDD accounts had exactly the same trade sequence for the week. On IBFX demo (micro account), the sequence is as follows: 2009.10.26 sell 0.42 lose 2009.10.27 sell 0.84 lose 2009.10.28 sell 0.76 win 2009.10.29 sell 0.75 lose Just one thing On FXDD accounts, I am running your EAs with a couple of other EAs on EURCHF. Could that be the reason why, if not a bug in Winalot A real problem I have is that the chart comments indicate that Winalot will trade 0.5 lots (total 1 standard lot) this evening. What should I do Rather, what would you do EAzeGor continues a losing streak, as we are well aware. I don8217t know why I still use EAzeGor or Winalot. Do you Any update coming soon unnecessary sentences deleted Hopefully, I hear from you before the Winalot trade this evening Thank you for your attention The above trading-lot sequence speaks loud and clear as to whether or not Winalot uses the Martingale System. Easy EAs definition for the Martingale System could be different from that of most others, though. At any rate, if the above trading-lot sequence is not based on the Martingale, what is it A major bug in the coding It is one thing to lose money due to the changing market conditions or imperfect trading strategy when it comes to robotic trading, because no system can be perfect. But it is quite another to lose money because the robot is defectively manufactured (programmed), because there is no room for defective product in forex trading, or anywhere else, for that matter. Despite the timely advice from Easy EA, I came to senses at the last moment and reduced the trade-lot size for the day in question, November 30. The November 30 trade turned out a loser again. Regardless, I8217d like to make one thing clear here Easy EAs product support is always timely. Forex Expert Advisors. The Winalot expert advisor an unbiased review For the last few days I have been aggressively looking at, analyzing and reviewing trading systems I have come up with. The most recent system I found is called Winalot which is sold by the easy-ea company. This post will therefore be dedicated at the exhaustive review of this expert advisor through the evidence offered by the creators on their website. Well, I can say that they easy-ea website is pretty much one of the simplest websites I have ever seen regarding commercial expert advisors, not a lot of hype and cutting straight to the evidence. They offer back testing and presumably live testing information. Their back testing is done year by year and goes back up until 2007 which I find pretty odd given the fact that his system could have been easily backtested from 1999. Since the market changed completely between 2006 and 2009 it is not surprise that they may have omitted previously unprofitable trading periods. The expert advisor also offers a forward testing statement from December 2008 to date which is something you could say impressive for a commercial expert advisor. After nearly a year of trading they achieve a profit near 50 which I consider reasonable for a forex automated trading system. Now, the backtesting should be at least an indicative of performance since position sizes are higher than 20 pips which should make interpolation errors small. When comparing live and forward testing you do see discrepancies which could be because both the feed and the EA opening trades within bars rather than based on bar closing values. The system underestimates draw down a lot when you compare statements. For example, backtesting says only 3 losing trades happened in March 2009 while you see 5 on live testing. Of course, the profit targets in backtesting are too unrealistic because of some artifact of the expert8217s logic (such as the opening of positions I just mentioned) but the live testing statements seem to achieve reasonable profit targets with reasonable draw downs. Given the fact that the risk to reward ratio is 2:1, which is borderline acceptable for me, I would say that this system could be worth testing if we had a way to confirm long term profitability since 2000. However, since they fail to provide us with this data for some reason and we can only know the EA is profitable under 2009 conditions I am inclined to say that there is not sufficient data for this EA to be tested and used by us. The creators should modify the EA to make backtesting reliable so that we could have a measure of adaptability and consistency. While this happens I will have to say that this EA is not worth trading because there is not enough evidence of it8217s longer term profitability. However I certainly applaud the author8217s drive to provide long term live testing and backtesting information. If you would like to learn about free long term stable profitable trading systems and how you can too start earning money in the forex market using trading systems please consider buying my ebook on automated trading or subscribing to my weekly newsletter to receive updates and check the live and demo accounts I am running with several expert advisors. I hope you enjoyed this article Leave a Reply Recent Posts

Set it and forget it forex trading

Estratégia de negociação de oferta e demanda para Forex, Stocks e qualquer mercado Aprenda a construir uma mentalidade de comerciantes profissionais para obter um retorno de 5-10 por mês Estratégia de oferta e demanda baseada em regras rígidas e metódicas Gaste apenas 30-45 minutos diários em sua análise. Um dia, uma vela, uma decisão Não mais indicadores de atraso. Sem volume, sem notícias. Mantenha-o simples Metodologia ideal para aqueles que trabalham em tempo integral Antes do fato de negociações potenciais postadas todos os dias na comunidade comercial Funciona em qualquer mercado e cronograma: Forex, ações, ETFs, futuros, índices e commodities. Pronto para começar Download LIVRE Curso de PDF Saiba como funciona o mercado, sem indicadores mais coloridos ou atrasados. Sem volume. Sem notícias ou anúncios de ganhos. O desequilíbrio da oferta e demanda é a única razão pela qual o preço move cada mercado seja Forex, estoques, futuros ou commodities. Quanto maior o desequilíbrio, maior o movimento no preço. A maioria dos comerciantes não tem conhecimento do poder que uma estratégia de Forex de oferta e demanda pode ter. Foram realmente bons aplicando esta lógica quando queremos comprar alguma comida no supermercado, comprar uma garrafa de vinho ou um carro. Queremos comprar baixo e vender alto, isso é bastante óbvio, não é que você iria comprar a sua garrafa favorita de vinho vale 5 para 15 Claro que você não iria. Por que, em seguida, a maioria dos varejistas comprar um par de moedas Forex ou um estoque quando o preço é tão alto Pergunte a mesmo essa questão. Não há mais lavagem cerebral para tentar convencê-lo de que o comércio é fácil porque não é. Saiba como aumentar a sua conta de forma consistente 5-10 por mês. 5-10 retorno por mês suficiente para você É para nós e para todos os investidores profissionais. Pergunte-se por que não é suficiente para você. A maioria dos vendedores negociadores tentará vender um curso sem valor por algumas centenas de dólares e uma estratégia de bolsa de valores do Santo Graal que permitirá que você dobre ou triplique seu capital em um período de tempo muito curto. Eles vão te dizer que aprender a negociar Forex ou Stocks é muito fácil, eles irão mostrar-lhe rastrear registros que não valem o papel em que estão escritos, eles vão te prometer as riquezas não contadas. Fiz isso e esquece, Junte-se a janeiro de 2009 Status: Membro 277 Posts Este sistema é muito simples, mas requer a capacidade de abrir 20 posições iguais. Eu tenho usado isso no Euro comprando mais de 5 por semana. 1) Escolha uma direção usando qualquer método que você quiser ou adivinhe realmente não importa. 2) Alguma vez antes ou depois de todas as notícias do dia são divulgadas, abra seu comércio. 1 posição, sem sl e 50 pip tp, uso uma alavanca de 50: 1 que me leva cerca de 1 por posição aberta, você fará melhor com maior alavancagem, apenas certifique-se de ter margem suficiente para 20 posições. 3) Volte no dia seguinte, antes ou depois dos lançamentos de imprensa (o mesmo que o passo 2) e se o comércio continuar a abrir outra posição e mova o TP para todas as posições abertas para 50 pips da sua posição média, se o seu destino foi Volte para o passo 1. 4) Repita o passo 3 Mesmo que você escolha a direção errada, uma pequena correção fará com que seus pips sejam calculados em média, não aguardei mais de uma semana e, ao mesmo tempo, estava a 150 pips de Mt TP. Eu coloco meus negócios por volta das 11:00 da tarde, eu uso o OandA, dividindo uma conta em 20 posições é fácil, pois seu contrato mínimo é 1. Atualização 81712: Eu tenho iniciado novos negócios imediatamente após o meu TP ser atingido, então eu adiciono adicionais Posiciona a mesma hora todos os dias até o TP ser atingido. Aumenta a rentabilidade. Atualize 81912 regras atualizadas na postagem 91 neste tópico. Também todos os novos negócios após 8-20 serão divididos em 2 contas. Longo em uma conta e shorts na outra. Este sistema é muito simples, mas requer a capacidade de abrir 20 posições iguais. Eu tenho usado isso no Euro comprando mais de 5 por semana. 1) Escolha uma direção usando qualquer método que você quiser ou adivinhe realmente não importa. 2) Alguma vez antes ou depois de todas as notícias do dia são divulgadas, abra seu comércio. 1 posição, sem sl. E 50 pip tp Por algum motivo, não entendi completamente o seu sistema. Ou, pelo menos, eu acho que não entendo tudo porque a maneira como eu leio você faz parecer que você pode ter 20 posições abertas sem perda de parada. Isso pode não ser tão ruim quanto parece se as posições forem pequenas o suficiente (e as Grande o suficiente), mas se você fizer 5 semanas, parece que as posições não são muito pequenas. Então, eu acho que tem que haver algo muito importante, estou faltando aqui, certo. Mas se eu não estou faltando nada e você está realmente abrindo 20 posições sem SL, então minha pergunta é esta: como você lida com isso quando o mercado se virar contra você Quando Você tira a perda Este sistema é muito simples, mas requer a capacidade de abrir 20 posições iguais. Eu tenho usado isso no Euro comprando mais de 5 por semana. 1) Escolha uma direção usando qualquer método que você quiser ou adivinhe realmente não importa. 2) Alguma vez antes ou depois de todas as notícias do dia são divulgadas, abra seu comércio. 1 posição, sem sl e 50 pip tp, uso uma alavanca de 50: 1 que me leva cerca de 1 por posição aberta, você fará melhor com maior alavancagem, apenas certifique-se de ter margem suficiente para 20 posições. 3) Volte no próximo dia antes ou depois dos lançamentos de imprensa (mesmo. Olá mandíbulas: posso garantir que você vai BK sua conta. Não entenda mal, eu sou o maior defensor da média de sistemas e fazer meu dinheiro com eles, mas maneira Muito mais seguro, usando multi-moedas para hedge e algumas matemáticas que eu não tenho a intenção de discutir aqui. Sua estratégia tem um ponto fraco demais. O pior é a alavancagem 50: 1 que você usa. As estratégias de redução de média geralmente não trazem mais do que um 5-6 por mês com risco razoável baixo, mas você deve ter uma abordagem matemática sólida para eles e considere muito mais do que seu teste curto, especialmente se você quiser automatizá-los como eu fiz. Por algum motivo, eu não entendo perfeitamente o seu Sistema, ou pelo menos eu acho que não entendo tudo porque a maneira como eu leio você faz parecer que você pode ter 20 posições abertas sem perda de parada. Isso pode não ser tão ruim quanto parece se as posições forem pequenas o suficiente ( E o tamanho é grande o suficiente), mas se você fizer 5 semanas pr parece que as posições são Não é muito pequeno. Então eu acho que tem que haver algo muito importante, estou faltando aqui, certo. Mas se eu não estou faltando nada e você está realmente abrindo 20 posições sem SL, então minha pergunta. Minha conta me permite perder 50 da minha margem antes de um MC, então é possível que eu perca metade da minha conta, mas exigiria que eu abria todas as 20 posições do que o comércio ultrapassasse 150 pips contra minha posição média sem uma Depois de 20 dias de negociação, que eu não vi, mas qualquer coisa é possível. Lembro-me de volta em 2008, quando a notícia causaria 200-500 movimentos de pip, eu estava tentando algo semelhante com alavanca de 1000: 1, eu abriria uma nova posição a cada 50 pips e aguardaria o retorno e espero que eu não esqueça antes da Recorde e depois que eu explodi minha conta, eram apenas algumas horas antes de retornar ao ponto em que eu teria feito um lucro e eu vi movimentos similares muitas vezes desde então. Naquela época eu estava procurando grandes lucros em um dia, agora estou um pouco mais paciente e feliz com ganhos menores. Ok, aqui é como faço 5 por semana, cada uma das posições que eu abrir ganha uma média de 1 da minha margem total. Digamos que eu uso lotes micro, por 20 micro-lotes usando 50: 1 alavancar minha margem no euro seria cerca de 500 e a margem para 1 lote micro seria de cerca de 25 eo valor de cada pip seria 0,10, então você toma 0,10 Vezes 52 pips (eu adiciono 2 pips extras para a propagação e qualquer derrapagem) e eu obtenho um lucro de cerca de 5,20 ou cerca de 1 da minha exigência de margem de 500 para todos os 20 lotes e cada lote que está aberto fará 1 na média, Então, se eu abrir o meu comércio no domingo à noite e ele fechar na sexta-feira, eu realmente faço mais de 6 porque eu vou ter pelo menos 6 posições abertas até sexta-feira, quando o TP é atingido. Usando isso como meu cálculo já fiz mais de 7 nesta semana. Junte-se a Jul 2018 Status: Membro 192 Posts Se eu entender bem, você não usa paradas, mas simplesmente espera que o preço volte para o lugar onde você abriu depois de algum tempo. Se você ainda não abrir outro comércio na mesma direção. Desta forma, você consegue a média. É melhor usar os pares que o ajudam a fazer interesse então. Ouça, diga. Testei este sistema há muito tempo. A longo prazo, você fica com problemas, já que em algum momento uma tendência começa contra você e os preços caem milhares de pips. Se esse for o tipo de sistema que você está falando Se não, então desculpe. Obrigado por compartilhar. Junte-se a janeiro de 2009 Status: Membro 277 Posts Se eu entender bem, você não usa paradas, mas simplesmente espera que o preço volte para o lugar onde você abriu depois de algum tempo. Se você ainda não abrir outro comércio na mesma direção. Desta forma, você consegue a média. É melhor usar os pares que o ajudam a fazer interesse então. Ouça, diga. Testei este sistema há muito tempo. A longo prazo, você fica com problemas, já que em algum momento uma tendência começa contra você e os preços caem milhares de pips. Se esse é o tipo de sistema que você está falando Se não, então eu sou. Isso é certo, exceto que eu não preciso que venha todo o caminho de volta para onde começou apenas de volta à posição média e alguns pips para lucro. Poderia mover alguns milhares de pips na direção errada, desde que não seja em um dia, ele irá melhorar muito até que haja um retorno de retracing 50 é bastante consistente. Juntado Jul 2018 Status: Membro 192 Posts Eu vejo. O problema pode começar se (digamos) um está no topo com (novamente, digamos usdcad) e ele abre muito, com o preço diminuído. Ele abre novamente um longo e o preço continua a diminuir. Sim, ao longo do dia haverá retrações, mas não haverá posição fechada no topo e talvez algumas posições baixem. Isso pode causar perdas graves se o nível de risco for alto. De qualquer forma, em um intervalo, não é um sistema ruim. E com aqueles pares que o ajudam a ganhar interesse, ele pode até ser bastante bom desde que seja paciente esperar por altos e baixos. Registrado em novembro de 2018 Status: Snaggin Some Pips 2,037 Posts Então, você está movendo seu TP para 50 pips acima da média ou 50 pips para toda a cesta. Se seus 50 pips acima da média, você está procurando obter lucro de 50 pips por posição que você tenha aberto no momento. E se você conseguir que todas as 20 posições sejam abertas e você ainda não acertou. TP se juntou a agosto de 2017 Status: Membro 89 Posts dia 1: comprar 1 lote de eur fim de dia 1: queda de eur 100 pips dia 2: comprar 1 lote de eur Fim do dia 2: queda eur 100 pips dia 3: comprar 1 lote de eur final do dia 3: queda eur 100 pips dia 4: comprar 1 lote de eur fim do dia 4: queda eur 100 pips até agora, você tem 4 lotes Aberto, perdas de lt400 300 200 100 pips de 1000gt totais. Você precisará, em média, um aumento de 250 pips (250 x 4 lotes 1000 pips) do nível atual, a fim de equilibrar. A condição fica muito pior quanto mais lotes você abriu e ele se moveu contra você. Perdas exponenciais acumulam-se. Digamos no dia 5, fez um retracement de 200 pips. O que já é bastante bom, mas você ainda está fazendo uma perda de 200 pipsgt lttotal. Dia 2: comprar 1 lote de euros no final do dia 2: queda de eur 100 pips dia 3: comprar 1 lote de eur final do dia 3: queda de 100 pips dia 4: comprar 1 lote de eur no final do dia 4: queda de 100 euros Pips até agora, você tem 4 lotes abertos, perdas de lt400 300 200 100 pips de 1000gt. Você precisará em média um aumento de 250 pips (250 x 4 lotes 1000 pips) do nível atual em ordem. A primeira coisa que seu cálculo está fora um pouco, no dia cinco eu teria 5 posições abertas vezes, a inversão de 200 pipo me traria para BE e eu abriria uma sexta posição e esperaria mais alguns pips para atingir meu lucro médio de 50 pip. Mesmo que acontecesse, você me fez baixar 1000 pips e um rastreamento de 200 pip me trouxe para BE, estou confiando na consistência do retracement 50 e mesmo em seu cenário, só levaria um retracing de 25 para atingir meu TP. Eu entendo a matemática que eu simplesmente não acho que continuará na mesma direção por 20 dias de negociação sem um recheio o bastante grande para eu fazer meus 50 pips. Quanto maior o movimento, maior o retorno. Eu apenas não vi que um movimento drástico continuasse por um mês sem uma reversão temporária, mesmo a tomada de lucro no fim de semana poderia causar o suficiente para recuperar minhas posições de volta ao lucro dentro dos 20 dias de negociação. Entendo. O problema pode começar se (digamos) um está no topo com (novamente, digamos usdcad) e ele abre muito, com o preço diminuído. Ele abre novamente um longo e o preço continua a diminuir. Sim, ao longo do dia haverá retrações, mas não haverá posição fechada no topo e talvez algumas posições baixem. Isso pode causar perdas graves se o nível de risco for alto. De qualquer forma, em um intervalo, não é um sistema ruim. E com aqueles pares que o ajudam a ganhar interesse, ele pode até ser bastante bom desde que seja paciente aguardar. Primeiro eu nunca abriria uma posição longa no topo, porque eu escolho a direção usando o semanalmente alto e baixo, eu vou na direção oposta, se eu estiver perto do alto eu curto, se eu estiver perto do baixo, eu vou por muito tempo. Eu poderia ser pego no meio de uma longa tendência, mas eu ainda tenho muito tempo para que ele reflita. Todas as minhas posições fecham, ao mesmo tempo, 50 pips TP da média de TODAS as minhas posições, em um longo prazo, algumas das minhas posições fecharão com uma perda, mas o lucro será de 50 pips por lote ou cerca de 1 por lote. Esqueça os sinais de Forex O que é definido e esquecer os sinais de Forex Como o nome sugere, Set And Forget Forex Signals são sinais de você 8220set8221 uma vez por dia e, em seguida, 8220forget8221 até o próximo dia de negociação. Isso significa que as decisões comerciais são feitas SOMENTE UMA VEZ UM DIA fora dos gráficos Diários. Especificamente, o corretor que usamos muda de um dia para outro às 5 da noite de Nova York8230 e, nesse momento, tomamos nossas decisões comerciais e estabelecemos nossos negócios. Todas as atividades de negociação (colocando novos negócios, perda de parada de movimento, comércio de fechamento manual, etc.). São feitos por volta das 5:30 da manhã, New York Time. Nenhuma decisão comercial ou atividades são realizadas em qualquer outro momento. Conjunto amplo Esqueça a negociação reduz a quantidade de tempo necessário para o trading8230, mas ainda pode ser muito rentável. A negociação pode ser feita em menos de 10 minutos por dia. Definir e esquecer o desempenho dos Sinais Forex (2017) Junte-se à versão gratuita abaixo para ver o desempenho comercial recente Estratégia por trás do conjunto e esquecer sinais de Forex Embora a estratégia exata que usamos de nossos Sinais de Forex de Set e Forget seja proprietária, podemos dizer-lhe algumas coisas. A estratégia que nós usamos é para sinais de médio prazo que durarão de alguns dias a algumas semanas, em média. A estratégia parece ter negócios na direção da tendência predominante e lucrar com os balanços no mercado que podem produzir 1008217 de pips de lucro (1000 negócios de pips acontecem ocasionalmente). Trocamos Set And Forget Forex Signals nos seguintes pares de moedas: EURUSD, GBPUSD, EURJPY, USDCAD e USDCHF. Definir e esquecer os sinais de Forex são baixo estresse Negociando o mercado Forex e colocar dinheiro real na linha durante as condições do mercado ao vivo pode ser estressante. Mesmo ao seguir os sinais de Forex de um comerciante profissional de Forex, o assinante de sinais deve poder trocar os sinais de acordo com as instruções sem deixar suas emoções entrar no caminho. Nós aqui no Set And Forget Forex Signals compreendemos os desafios enfrentados pelos assinantes de sinais do Forex. Portanto, nós empregamos o que chamamos 8220Surres Reducers8221 para ajudar os assinantes a cumprir o plano de negociação. Assim que o mercado permitir, nós seguimos nossa Stop Loss, eliminando completamente o risco e bloqueando o lucro. Continuamos seguindo a nossa perda de parada até que a ação de preço nos tire do mercado. Uma vez que o lucro é bloqueado, o estresse do comércio é bastante reduzido. À medida que continuamos a bloquear o lucro, o estresse da negociação é eliminado, pois sabemos o pior que pode acontecer, é que saímos do comércio com lucros. Você pode trocar esses sinais de Forex adequadamente8230, assim como um comerciante PRO. A melhor maneira de ver se definir e esquecer Os sinais de Forex são adequados para você Nós acreditamos que a única maneira para você entender completamente a oportunidade de definir e esquecer os sinais de Forex fornece é EXPERIMENTAR-LHE SEUS MESMO. Portanto, nós fornecemos a todos os assinantes com uma Faixa LIVRE de 14 dias dos sinais. Nós tomamos todas as medidas para garantir que nossos assinantes possam realmente negociar os sinais de Forex conforme instruído. Conjunto amplo Esqueça o estilo de negociação é muito fácil de seguir. E com o nosso 8220Stress Reducers8221, pretendemos reduzir o estresse da operação ao vivo para que nossos assinantes possam trocar os sinais como um comerciante profissional. Mas a única maneira para você ver se você realmente pode trocar esses sinais é experimentá-los por si mesmo. Damos-lhe um total de 14 dias para testar os nossos sinais. Este é o acesso completo a todos os sinais. Se durante este período de tempo você achar que não quer continuar com os sinais, basta cancelar sua inscrição e você será cobrado NADA. Se você decidir ficar, você será cobrado a pequena taxa de 49 por mês. Adicionado Bonus8230 Forex End of Day Signals Cada assinante do Set amp Forget Forex Signals também obtém acesso completo aos nossos sinais Forex de curto e médio prazo chamados Forex End Of Day Signals. Então, você obtém acesso completo a dois pacotes de sinais independentes de Forex. Onde estão os sinais de Forex entregues Nós criamos um site de membros no ForexInvestingLive. Uma vez que você se inscreva para a PRÁTICA GRATUITA. Você se inscreve para acessar a área do Membro Premium177s. Todos os sinais, Definir e esquecer sinais de Forex e Sinais de Forex End of Day, são entregues na área do Membro8217s às 17h30 de Nova York Tempo nos dias de negociação (domingo, segunda, terça, quarta e quinta). Não há negociação na sexta-feira. Mais bônus valiosos O curso Forex 8220Money That Matters8221 é o elo perdido para a maioria dos comerciantes em casa. Este curso oferece etapas para fazer lucros significativos 8230 mesmo com uma conta menor. Disponibilidade: os assinantes ganham acesso total ao curso 20 DIAS depois de se juntarem ao serviço. Isso dá ao tempo do assinante entender completamente como trocar os sinais antes de explorar as opções para tornar a negociação dos sinais ainda mais rentável. Mais lucros: Faça dinheiro significativo, 8220 que importa8221. Mesmo com contas menores. (Este é o elo perdido para a maioria dos comerciantes em casa). Amplificador seguro Realista: crescer sua conta ao longo do tempo e usar tamanhos de lotes cada vez maiores para alcançar seus objetivos de lucro parece ser bom em paper8230, mas não é muito realista. Saiba como fazer crescer suas contas com segurança, mantendo-se dentro de suas limitações. ESTUDO DE CASO: Saiba como fizemos 3 lucros mais lucros. Forex End of Day Signals em 2017 Truque psicológico para o sucesso: comece usando o 8220Training Wheels Protocol8221. Avalie seus lucros: obtenha o máximo de dinheiro que você precisa com a técnica de distribuição de papelagem 8220 Forex SOS Curso amplificador U-Boat FX Strategy O Forex SOS Course explica o PITFALLS mantendo a maioria dos comerciantes em casa atingindo seus objetivos ... E fornece as LINHAS DE VIDA para alcançar a rentabilidade o mais rápido possível. A estratégia U-Boat FX é uma estratégia de negociação real, trabalhando estrategicamente projetada para evitar as armadilhas e tornar-se e comerciante independente e rentável. Disponibilidade: os assinantes ganham acesso total ao curso e estratégia 50 DIAS depois de se juntarem ao serviço. Isso dá ao tempo do assinante entender completamente como trocar os sinais e explorar opções avançadas de gerenciamento de dinheiro antes de tentar aprender a negociar uma estratégia por conta própria. Estratégicamente concebido: o curso é estrategicamente concebido para evitar erros e começar a comercializar de forma a levar ao sucesso. A maneira mais rápida de rentabilidade é eliminando erros caros, mantendo o seu sucesso. 8 Armadilhas Perigosas: Aprenda as armadilhas mais comuns no caminho dos comerciantes em casa e do sucesso comercial Forex. 8 Poderosas linhas de vida: Saiba como agilizar o sucesso, evitando ou eliminando as armadilhas, evitando o sucesso. (Nós apenas sugerimos os problemas para procurar o 8230, mas nós fornecemos as soluções) Estratégia FX U-Boat: obtenha uma estratégia de negociação completa e trabalhadora com todas as regras e indicadores que você precisa negociar de forma independente. Negociações ao mesmo tempo que os sinais, então podem ser trocados separadamente em apenas alguns minutos extras por dia. (Embora esta NÃO seja a estratégia de negociação que usamos para os sinais, ela pode ser negociada de forma rentável e independente). Independência: muitos assinantes expressaram sua preocupação em usar somente os sinais e querem trocar por conta própria. Tornar-se um comerciante independente é uma ótima opção para adicionar ao uso dos sinais, e pode até mesmo substituir os sinais eventualmente. Selecione e esqueça a negociação 8211 Quando usá-lo e quando não A Um tempo atrás eu ouvi um comerciante profissional que executou uma soma da mesa de negociação Acima de 8216 e esquecer de negociar 8216 em uma frase: 8220Esso é como entrar em um carro, colocar o pé no gás e esperar para chegar do ponto A ao ponto B sem bater 8211 completa estupidez.8221 De um modo geral, eu tenho que Concorda com ele. Há muita confusão em torno do conjunto e esquecer o comércio, e isso provavelmente custará dinheiro. No artigo de hoje 8217, eu comece compartilhando a falácia dessa maneira de pensar e como nossos cérebros são conectados em relação à negociação. Então, eu cubro os ÚNICOS DOIS CENÁRIOS, você deve usar o conjunto e esquecer o comércio. A partir daqui, eu falarei sobre mercados em evolução e como isso se relaciona com o set e o esquecimento das negociações. Depois disso, eu termino com a conversa sobre como você limita seus lucros e como evitar limitar seu crescimento como comerciante. O algoritmo de Irony O Falácia do Conjunto de Ampère Esqueça de Negociação A ironia (e a falácia) escondida por trás dessa abordagem de tamanho único é assumir que você é responsável o suficiente para fazer uma boa entrada comercial, parar a perda e tirar proveito, MAS você claramente não está maduro, Inteligente ou responsável o suficiente para gerenciar um comércio. Que ridículo. Para ser justo, nossos cérebros não são conectados para toda a mecânica de negociação. E nosso viés natural é negativo em relação à maioria das coisas, especialmente ameaças. A tradução de como esse viés nos afeta é: somos mais propensos a fechar um comércio quando ele vai contra nós (ameaça) versus trabalhando para nós (benéfico). E eu tenho certeza de ter experimentado isso sozinho. O cenário Você está em um comércio, tudo está indo para você, a ação do preço é impulsiva a seu favor, você está com lucro8230 e então, a primeira vela principal vai contra você. Imediatamente você acha que o movimento acabou e você fechou o comércio para bloquear o lucro. Isso aconteceu com você Se assim for, seu cérebro e seu cérebro reptil estão trabalhando contra você. (NOTA: Para um ótimo artigo de negociação sobre o viés negativo na negociação, leia Por que fechamos as negociações vencedoras cedo) Mudança do crescimento do amplificador passa pela re-fiação Seu cérebro Podemos caminhar sobre cascas de ovo em torno de nossos preconceitos negativos (sem crescimento), ou nós Pode aprender a passar por eles (crescimento). Simplesmente voltando para uma abordagem de tamanho único para tirar proveito (ou gerenciar o comércio) não é a resposta. Isso deixa você aleijado em termos de crescimento e assume que você nunca mais supera. Isso é como dizer que você nunca deve beber uma cerveja (ou um copo de vinho) porque você nunca pode se controlar. Ou você nunca deve obter uma carteira de motorista porque você nunca será responsável o suficiente para dirigir na via pública. Ridículo. Na realidade, definir e esquecer o comércio é simplesmente um método para gerenciar o comércio. E deve (na realidade) SÓ ser usado em duas circunstâncias: 1: Você só tem uma, talvez duas horas por dia, e não tem nenhuma maneira real de gerenciar seus negócios. Talvez você trabalhe em tempo integral, tenha filhos e realmente esteja realmente ocupado com um horário super apertado. Neste caso, você provavelmente é o melhor empregado definido e esquecer como um método de tirar proveito usando estratégias de ação de preço diárias e de 4 horas. Mas há uma grande suposição nisso. A Assunção O cenário acima supõe que você é a) não treinado na leitura de contexto de ação de preço, ou b) seu comércio provavelmente atingirá sua perda de parada ou terá lucro depois de entrar, mas enquanto estiver ocupado. Por isso, a menos que você não tenha treinado para ler o contexto de ação de preço em tempo real, ou o comércio irá fechar enquanto estiver no trabalho, então você é um candidato decente para definir e esquecer o comércio. Se o seu negócio demorará alguns dias, talvez este não seja o melhor método, pois, à medida que ele progride, pode mostrar sinais de que pode ir para um grande corredor. Estes são trades que você tem que tirar proveito quando eles vierem. Assim como um jogador de poker realmente bom carrega em uma mão forte. Uma vez que você fica bem em ler o contexto de ação de preço em tempo real, você também pode acompanhar seu stop e reduzir seu risco à medida que o comércio avança. Quase todos os comerciantes profissionais reduzirão o risco à medida que seus negócios avançam. Muito poucos vão olhar para ele como um cenário de inferno ou de alta água. Que é o que você diz quando usa set e esquece como seu método. O outro cenário está abaixo. 2: Se depois de esgotar todos os outros métodos de gerenciamento de seus negócios (tirar lucros e ajustar sua parada), e o único método de linha de base que mostrou rentabilidade, então você deve ser um candidato decente para o método definido e esquecido. Este é bastante direto, e o risco de arruinar precisa apoiar sua decisão. Sem ele, você poderia ter os números trabalhando inteiramente contra você sem mesmo saber disso. Assim, se você é aquele comerciante que cai fora dos dois motivos acima, você deve explorar outras opções e desenvolver uma linha de base precisa para avaliar qual método você usa. Os mercados evoluem ao longo do tempo A linha inferior é que o mercado evolui à medida que avança ao longo do tempo. Isso pode acontecer intra-dia, diariamente ou durante dias e semanas. Aqueles que treinam e aprendem a se adaptar com essas mudanças em tempo real terão o dedo no pulso e maximizarão as oportunidades. Isto é o que os comerciantes institucionais fazem. Ajustam e desenvolvem suas posições à medida que o mercado funciona, assim como um jogador de poker se tornará mais agressivo (ou conservador), baseado nos jogadores ao seu redor e no tamanho de suas fichas. Basta perceber se você não deseja explorar outras opções para gerenciar seus negócios e treinar para superar seus pontos fracos, seu crescimento será limitado e seus lucros refletirão isso. Tendo um Toque de recolhimento em lucros, mas talvez isso não influencie você. Não há problema, imagine o seguinte cenário: é a primeira semana de maio de 2017. Você acabou de entrar em curto no AUDUSD em uma quebra abaixo do nível de suporte de chave em torno de 1.0225. Sua perda de stop está logo acima do diário 20 EMA, então -100 pips, e seu conjunto 8216 e esquecer o alvo 8216 é 200 pips, ou 2R. Cerca de um dia depois, surge a notícia de que George Soros vendeu mais de 1 bilhão de AUD. Considerando a história de Soros8217s, e que ele não precisa entrar e sair em um dia (juntamente com o fato evidente de que outros comerciantes profissionais provavelmente se empilharão neste comércio), é provável que este comércio seja executado. Ainda que você esteja, apenas alguns dias depois, dizendo 8216 não, eu só estabeleci e esqueci porque ignoro tudo e não consigo gerenciar meus negócios de forma responsável, então eu tenho esse toque de recolher nos lucros 8216. Cerca de um dia depois, você atingiu o seu lucro 2R. Pensando que você é um bom comerciante maldito. Esta é a sua tabela abaixo. Tenha em mente que esta situação acima ocorre em uma micro escala quase todos os dias, às vezes muitas vezes por semana. Então, quando você considera empregar o método definido e esquecer, perceba que existem outras opções, e isso só deve ser usado em circunstâncias muito específicas. Também entenda, se você optar por usar esse método enquanto você possui outras opções, você é a) colocando um limite em seus lucros de reversão. E mais importante, b) colocar um limite no seu crescimento e desenvolvimento como comerciante. Existem muitos outros métodos para gerenciar seus negócios, independentemente do horário que você troca. Para aqueles que desejam aprender mais sobre esses métodos e como alavancá-los em sua negociação, saiba sobre o meu curso de ação de preço avançado onde você obtém acesso ao nosso comentário de configurações de comércio diário. Questionários de comerciantes. Webinars de membros privados. Fórum de configurações do comércio ao vivo. e mais. Grande analogia com o carro. Definir e esquecer tende a ter essa ideia de dinheiro fácil em torno disso. Basta entrar no comércio e os lucros começam a rolar automaticamente, sem habilidades necessárias. É realmente a preguiça na verdade. Eu sei que eu caí nesta armadilha antes de atravessar o curso de ação de preço8230 Sim, ele tende a criar uma imagem falsa, há dinheiro fácil, que apenas sente-se e assista o rolo de massa, não há habilidades de contexto de ação de preço necessárias. Preguiça, mas também trata o comerciante como um infantil, como se eles não conseguissem gerenciar seus negócios, emoções ou sempre crescer, então não se preocupe, apenas coloque seu comércio e não faça nada, porque você é muito irresponsável e vai acabar. Então, desligue. Uma idéia muito ridícula, de fato, e apenas para uma quantidade seleta de pessoas que têm circunstâncias muito especiais. Tão feliz que você percebeu e agora se formou além disso. Atenciosamente, Chris Capre O grande artigo Chris, o único caminho para se tornar um comerciante bem sucedido é trabalhar duro para aprimorar nossas habilidades comerciais e que vem com educação, prática e aprimoramento de nossas habilidades para se concentrar no que fazemos. Definir e esquecer é apenas uma maneira de abordar um comércio e tem suas limitações. Obrigado por todo o trabalho árduo, sim, temos que continuar afiando nossas habilidades, aprimorar nossas habilidades e superar nossas limitações. Esta é a desvantagem (entre muitos mais) de usar o conjunto e esquecer, muito feliz por ter notado. Atenciosamente, Chris Capre Oi Chris artigo perfeito. Excelente visão para o medo e nossa relação com a ameaça. Obrigado pelo artigo sahaj, eu entendo isso completamente, isso é apenas um bom uso. Explicação muito clara que nunca foi dita em nenhum outro lugar. Eu sou ORGULHOSO ser seu aluno, como muitos outros, eu só preciso de mais tempo para ser mais lucrativo, não usando o cérebro reptiliano. É um ótimo curso e você tem que gastar tempo para aprender, colocá-lo dessa maneira, não planear e planejar o fracasso, é algo que você precisa colocar o tempo certo para entender o modo de pensar Chris8217. O suficiente disse Bravo para você, Chris. Obrigado por um excelente artigo, ainda estou aprendendo, adoro ver mais sobre suas configurações e a maneira como você faz isso. Quando entrar. Pare a perda, tire lucros. Eu estou achando esmagador no momento. Há muito para ler e aprender. Mais tempo de tela. E interagindo com comerciantes experientes como você. Cheers Ben D8217limi Olá Ben D8217limi, Obrigado pelos comentários positivos. It8217s não é esmagador quando você aprende as variáveis-chave e métodos para derrubá-las. Você sempre pode ver mais das minhas configurações e levar as coisas para o próximo nível, juntando-se ao meu curso de ação de preço e obtendo acesso diário às minhas ideias e configurações comerciais. Envie-me um e-mail via info2ndskies se você tiver alguma dúvida. Atenciosamente, Chris Capre Oi, um bom resumo de fato. Me ajudou muito. Uma coisa que eu posso adicionar (talvez mencionado em outro lugar), SetampForget também pode ser um fardo psicológico. Normalmente, quando você constrói uma estratégia, você tem que obede-la. Se ele usa o SampF, é óbvio que você tem que obedecer a essa regra que você criou para si mesmo. Ver um movimento de mercado contra você é frustrante, não importa o número de vezes que você repete para si mesmo 8220 Mas, I8217m uma pessoa setampforget, it8217ll vêm ao redor e I8217m não deveria tocá-lo8221 E quase não há nada mais perigoso que construiu a frustração RE: Set amp Forget Carga psicológica Sim, se o seu cérebro estiver ligado ao estresse sobre o comércio, o período de tempo ou definir e esquecer o estilo não importará. Você ainda se preocupa. E, de fato, a frustração 8211 se estabelecerá se esse for seu hábito. Tão bons pontos aqui. Copyright copy 2007 - 2017 2ndSkiesForex. Todos os direitos reservados. Termos de serviço. 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