Use médias móveis para comprar ações Uma média móvel atualiza constantemente um preço médio das ações. Comprimentos médios em movimento são variáveis, mas os parâmetros comuns incluem 10, 20, 50, 100 e 200 dias. Os comprimentos variados podem criar indicações diferentes da tendência, mas uns períodos mais curtos reagirão mais rapidamente às mudanças do preço. Uma média móvel simples. Ou SMA, acrescenta os cinco preços de fechamento diários mais recentes e divide o total por cinco para criar uma nova média a cada dia. A média móvel exponencial. Ou EMA, aplica mais peso aos preços recentes. Um EMA de 50 dias irá reagir mais rapidamente às mudanças de preços do que um SMA de 50 dias. Geralmente, um estoque está tendendo para cima se seu preço está acima de uma média móvel. Um estoque está mudando tendências se seu preço cruza acima ou abaixo de uma média móvel. Uma estratégia comum é traçar duas médias móveis de diferentes comprimentos. Quando a média mais curta cruza acima da média mais longa, é uma cruz dourada. E descreve um sinal de compra. Quando a média móvel mais curta cruza abaixo do mais longo, é um sinal de venda conhecido como a cruz da morte. As médias móveis não podem prever o desempenho das ações. Geram sinais diferentes se os preços balançam para a frente e para trás, em que ponto seu melhor usar um outro indicador. Para obter mais informações, consulte Como usar uma média móvel para comprar estoques. O indicador de média móvel é uma das ferramentas mais úteis para negociação e análise de mercados financeiros. Aprenda a usar médias móveis para entrar e sair de comércios em ETFs e entender algumas configurações técnicas populares usando médias móveis. A média móvel é fácil de calcular e, uma vez plotada em um gráfico, é uma poderosa ferramenta visual de tendência-spotting. Estes indicadores técnicos ajudam os investidores a visualizar as tendências alisando os movimentos de preços. Uma cruz de morte é vista quando a média móvel de curto prazo de um título ou índice cai abaixo de sua média móvel de longo prazo. A EMA de 50 dias tem inúmeras aplicações na previsão de preços, escolha de posição e estratégia de ampliação. O artigo 50 é uma cláusula de negociação e liquidação no tratado da UE que delineia a Medidas a tomar para qualquer país que. Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou de uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. A primeira venda de ações por uma empresa privada para o público. IPOs são frequentemente emitidos por empresas menores e mais jovens que procuram o. Guia do Indicador Ao usar indicadores, vale a pena entender seus pontos fortes e fracos. Meus indicadores favoritos. Explica os conceitos básicos de indicadores e tendências: respeito, whipsaws, divergência e oscilações de falhas. Um princípio-chave ao usar indicadores: defina o período de tempo para refletir o ciclo sendo negociado. Os números de Fibonacci são nomeados após Leonardo Fibonacci, um matemático italiano do século XII que descobriu a relação dourada. Regressão linear ajusta uma linha reta aos dados selecionados usando um método chamado a soma de mínimos quadrados. Superfícies de Força de Força Relativa Compare os preços de stock andor index. As sobreposições podem ser plotadas não ajustadas ou interceptar em uma data selecionada. Comparação de preços traça o desempenho de um estoque contra um índice ou um estoque relacionado. Similar a Price Comaprison, você pode comparar rendimentos de obrigações ou taxas de juros que compartilham o mesmo eixo de preço. Uma ferramenta poderosa para a seleção de ações, Price Ratio também é referida como Relative Strength e compara o desempenho de um estoque em relação a um índice ou um estoque relacionado. Força Relativa calcula a força de um stockindex em comparação com um segundo stockindex, com ou sem uma data de interceptação especificada. Tipos de média móvel A média móvel alisa os dados de preço para criar uma medida poderosa da direção da tendência. As médias móveis simples, ponderadas e exponenciais são as mais populares. As médias móveis simples são fáceis de construir, mas propensas à distorção: elas tendem a quotbark duas vezes. As médias móveis exponenciais são mais sofisticadas do que médias móveis simples e não sofrem das mesmas distorções. As médias móveis ponderadas eliminam a distorção comum a médias móveis simples, mas são mais difíceis de construir do que as médias móveis exponenciais. Médias móveis mais baixas são usadas principalmente em indicadores desenvolvidos por J. Welles Wilder. Essencialmente, o mesmo que uma média móvel exponencial, eles usam diferentes ponderações, para que os usuários precisam fazer concessão. Alan Hull desenvolveu Hull Moving Average em 2005 em sua busca para criar uma média móvel que é quotresponsive à atividade atual do preço ao manter o smoothness da curva. Hull alega que sua média móvel quase não elimina a defasagem e consegue melhorar a suavização ao mesmo tempo. As Médias Móveis Deslocadas são úteis para fins de tendência seguinte, reduzindo o número de Whipsaws em comparação com uma Exponential equivalente ou média móvel simples. Os filtros são empregados para reduzir o número de whipsaws ao usar sistemas da média movente. Calcula médias móveis usando HighsLowsOpens diário, semanal ou mensal. Como selecionar uma média móvel de longo prazo para acompanhar a tendência principal. Sistemas de média móvel As médias rápidas e lentas proporcionam uma medida poderosa da força e direção da tendência. Um sistema de MA mais sofisticado que usa uma terceira média móvel para identificar os mercados variados. Daryl Guppy introduziu várias médias móveis para medir tendências e identificar reversões prováveis. O indicador compara múltiplas médias móveis exponenciais de curto e longo prazo. Variação colorida de Ivan Ballins de médias moventes múltiplas de Daryl Guppys. Às vezes referido como faixas de porcentagem, envelopes de preços são plotados em uma porcentagem definida acima e abaixo de uma média móvel. Linda Bradford Raschke popularizou bandas de Keltner, traçadas em um múltiplo de ATR em torno de um MA exponencial, para filtrar entradas de tendência. Ichimoku Cloud é um sistema completo de negociação de tendências, combinando as principais e as médias de atraso com os gráficos tradicionais de velas. Moving Average Oscillators Donald Lamberts O Índice de Canais de Mercadoria (CCI) destaca mercados de overbought e sobrevenda e pontos de viragem prováveis. O Oscilador de Preços Detrended isola o ciclo curto, fornecendo poderosos sinais de tendência em divergências. O Moving Average Oscillator simplesmente compara o preço de fechamento com a média móvel. O problema com os osciladores é que muitas vezes whipsaw. Negociação MACD divergências e grandes oscilações fornece sinais mais confiáveis. O Histograma do MACD (Histograma de Divergência de Convergência da Média Móvel) fornece sinais muito mais cedo e mais responsivos do que o MACD original, mas também é mais volátil. MACD Percentage Price Oscillator é uma variação do indicadorMACD. A principal diferença é a escala percentual que possibilita a comparação entre estoques. Indicadores de Tendência O Oscilador Aroon foi desenvolvido por Tushar Chande para identificar o início de uma nova tendência e medir a força da tendência. Edwin Coppock projetou este oscilador com um único propósito: identificar o início dos mercados de touro. Welles Wilders Direcional Movimento é um dos poucos indicadores que não só fornece sinais de tendência, mas indica se uma tendência é adequado para o comércio. Richard Donchians Canais são usados em uma série de sistemas de negociação para identificar pontos de entrada e saída em tendências. Ichimoku Cloud é um sistema completo de negociação de tendências, combinando as principais e as médias de atraso com os gráficos tradicionais de velas. O indicador KST de Martin Prings identifica grandes mudanças de tendência quando o KST cruza sua linha de sinal. O Indicador de Regressão Linear é usado para a tendência de identificação e tendência seguindo de forma semelhante a médias móveis, mas reage mais rápido do que um MA para mudanças de tendência. A média móvel alisa os dados de preço para criar uma medida poderosa da direção da tendência. As médias móveis simples, ponderadas e exponenciais são as mais populares. Daryl Guppy introduziu várias médias móveis para medir tendências e identificar reversões prováveis. O indicador compara múltiplas médias móveis exponenciais de curto e longo prazo. Desenvolvido por J. Welles Wilder, o indicador Parabolic SAR fornece excelentes pontos de entrada e saída de curto prazo nos mercados de tendências. Variação colorida de Ivan Ballins de médias moventes múltiplas de Daryl Guppys. Momentum Oscillators ADX faz parte do Sistema de Movimento Direcional desenvolvido por J. Welles Wilder. Ele é usado para alertar sobre as mudanças de tendência e para identificar se um estoque está tendendo ou variando. Bollinger b identifica pontos de entrada e saída adequados em uma tendência, enquanto Band Width destaca quando as bandas convergem em um pescoço estreito, antes de uma fuga. Desenvolvido pelo Dr. Alexander Elder, o indicador Elder-Ray mede a compra e venda de pressão no mercado e é freqüentemente usado como parte do sistema de negociação Triple Screen. Ichimoku Cloud é um sistema completo de negociação de tendências, combinando as principais e as médias de atraso com os gráficos tradicionais de velas. O Índice de Massa de Donald Dorseys prevê inversões de tendências comparando o intervalo de negociação ao longo de um período de 9 dias. Momentum mede a força da tendência e identifica prováveis pontos de reversão: em divergências ou quando Momentum cruza o overboughtoversold linha. Norman Fosback usa o Índice de Volume Negativo (NVI) com Índice de Volume Positivo (PVI) para identificar mercados em alta. Introduzido por Norman Fosback, o índice de volume positivo identifica os mercados de touro e de urso, medindo a atividade nos dias em que o volume é maior. Um refinamento de Momentum, Taxa de Mudança é projetado para flutuar como uma porcentagem em torno da linha zero. Desenvolvido por Welles Wilder, RSI (Índice de Força Relativa) é um popular oscilador impulso que compara os movimentos ascendente e descendente no preço de fechamento. O Slow Stochastic Oscillator fornece sinais mais confiáveis do que o indicador original, aplicando mais suavização para reduzir a volatilidade e melhorar a precisão. Smoothed Rate of Change (SROC), introduzido por Fred G Schutzman em 1991, dá sinais mais lentos, mas mais precisos do que outros osciladores de momentum. O Oscilador Estocástico acompanha o impulso do mercado e fornece excelentes sinais de entrada e saída do cruzamento de linhas K e D ou níveis overboughtoversold. Projetado para as tendências de negociação, TRIX usa uma média móvel triplo-suavizada para eliminar ciclos mais curtos do que o período indicador. Twiggs Momentum Oscillator é uma versão suavizada do oscilador Rate Of Change. Seu principal objetivo é identificar tendências de tendência rápida. Adam White Filtro Horizontal Vertical (VHF) identifica tendências e mercados variados. Williams R é semelhante ao Stochastic K. Os sinais de entrada são tomados em divergências, balanços de falhas ou crossover do overboughtoversold nível. Larry Williams destaca acumulação e distribuição comparando intervalos de negociação diária. Os sinais são tomados em divergências. Twiggs Smoothed Momentum é uma versão suavizada do oscilador proprietário Twiggs Momentum. Sua finalidade é fornecer um sinal mais lento, menos errático para seguir tendências a longo prazo. Chande Momentum Oscillator usa overbought e oversold níveis, bem como Divergências, para identificar reversões. Larry Williams Ultimate Oscillator usa três intervalos de tempo para minimizar sinais falsos. Stocástico RSI foi projetado por Tushar Chande e Stanley Kroll para gerar mais Overbought e Oversold sinais de Welles Wilders Original Relativa Força oscilador. Money Flow Accumulation A distribuição controla a relação entre preço e volume e atua como um indicador principal dos movimentos de preços. Os sinais mais fortes são divergências. Desenvolvido por Marc Chaikin, o Chaikin Money Flow indicador muitas vezes adverte de fugas e fornece confirmação tendência útil. O oscilador de Marc Chaikins monitora o fluxo de dinheiro dentro e fora do mercado. O poderoso indicador de Facilidade de Movimento de Richard W Arms destaca a relação entre as mudanças de volume e de preço úteis para avaliar a força de uma tendência. O maior avanço na última década, equivolume expõe interação preço e volume. Desenvolvido pelo Dr. Alexander Elder, o índice Force combina movimentos de preços e volume para medir a força de touros e ursos no mercado. O Índice de Fluxo de Dinheiro mede a força da tendência e avisa de pontos de reversão prováveis. Desenvolvido por Joseph Granville, OBV fornece uma medida poderosa de acumulação e distribuição, comparando o volume de movimentos de preços. O indicador Volume Volume Tendência mede a força das tendências e alerta para reversões. Colin Twiggs Fluxo de Dinheiro é uma derivação do Fluxo de Dinheiro Chaikin indicador. Posição acima abaixo da linha zero dá indicação antecipada de breakouts, enquanto divergências alertam de reversões. Distribuição Williams Accumulation é negociado em divergências. Quando o preço faz uma nova alta eo indicador não consegue exceder a sua alta anterior, a distribuição está ocorrendo. Volume destaca atividade de negociação incomum e fornecer poderosa confirmação de sinais de preços. A fórmula Taxa de Variação também pode ser aplicada ao volume, onde destaca as mudanças na atividade do volume. Volume Oscillator é um indicador fácil de usar que destaca as mudanças na atividade de volume. Paradas de Arraste As Faixas de Média Variedade Real (ATR) são usadas para sinalizar saídas de uma maneira similar às paradas de ATR Trailing, mas sem o stop-and-reverse (SAR) das paradas de arrasto. Média True Range (ATR) Trailing Stops são usados para disparar saídas e bloquear lucros comerciais. Chuck LeBeaus As saídas do candelabro são usadas primeiramente como um mecanismo da perda da parada às saídas do tempo de um mercado tendendo. Ichimoku Cloud é um sistema completo de negociação de tendências, combinando as principais e as médias de atraso com os gráficos tradicionais de velas. Desenvolvido por J. Welles Wilder, o indicador Parabolic SAR fornece excelentes pontos de entrada e saída de curto prazo nos mercados de tendências. Porcentagem Trailing Stops são um método simples, mas eficaz para bloquear lucros Alexander Elders Safezone Pára usar Movimento Direcional para sinalizar saídas de uma tendência. Welles Wilders original Volatilidade Stops usa Average True Range em um sistema de tendência seguinte. Indicadores de Volatilidade A Escala Real Média é usada para medir o comprometimento. As gamas de expansão aumentam o entusiasmo e as gamas de contratação, uma perda de entusiasmo. Bandas de Bollinger são usadas para confirmar sinais de negociação de momentum ou indicadores de tendência. As bandas se alargam quando os preços são voláteis e se contraem quando se consolidam. Desenvolvido por Marc Chaikin. Procure aumento acentuado na volatilidade antes de tops de mercado e fundos, seguido por baixa volatilidade como o mercado perde interesse. Welles Wilders True Range ajusta a gama diária normal High - Low quando existe uma lacuna de abertura. A volatilidade é uma medida estatística de risco denominada coeficiente de variação. Jack Schwager, em seu livro Schwager on Futures, usa a Volatility Ratio para identificar dias abrangentes. Twiggs Volatility é um indicador de volatilidade proprietário usado para sinalizar risco de mercado elevado. O índice de Choppiness é um indicador de volatilidade desenvolvido pelo comerciante de commodities australiano Bill Dreiss para indicar se um mercado é tendência ou variando. Como usar médias móveis 8211 O Ultimate Moving Médias Negociação Dicas Conteúdo neste artigo Médias móveis são sem dúvida o comércio mais popular Ferramentas e indicadores. Mover médias são uma ótima ferramenta, se você sabe como usá-los 8211 maioria dos comerciantes, no entanto, fazer alguns erros fatais quando se trata de negociação com médias móveis. Neste artigo, eu mostrar-lhe o que você precisa saber quando se trata de escolher o tipo eo comprimento da média móvel perfeito e as 3 maneiras de como usar médias móveis ao tomar decisões comerciais. O que você vai aprender: Qual é a média móvel correta. Escolhendo entre a EMA ea SMA Encontrando o comprimento móvel perfeito para a sua negociação A melhor média móvel para swing trading e day trading Encontrar tendência direção e filtragem trades Movendo médias como suporte e resistência Médias móveis para a sua parada de colocação Bollinger Bands e seu papel com Médias móveis Qual é a melhor média móvel EMA ou SMA No início, todos os comerciantes se perguntam se devem usar a EMA (média móvel exponencial) ou a SMA (média móvel movimentada). As diferenças entre os dois são geralmente sutis, mas a escolha da média móvel pode fazer um grande impacto em sua negociação. Aqui está o que você precisa saber As diferenças entre EMA e SMA Há realmente apenas uma diferença quando se trata de EMA vs SMA e sua velocidade. O EMA move-se muito mais rapidamente e muda sua direção mais cedo do que o SMA. A EMA dá mais peso à ação de preço mais recente, o que significa que quando o preço muda de direção, a EMA reconhece isso mais cedo, enquanto a SMA leva mais tempo para rodar quando o preço gira. Prós e contras 8211 EMA vs SMA Não há melhor ou pior quando se trata de EMA vs SMA. Os profissionais da EMA também são seus contras, deixe-me explicar o que isso significa. O EMA reage mais rapidamente quando o preço está mudando de direção, mas isso também significa que o EMA também é mais vulnerável quando se trata de dar sinais errados muito cedo. Por exemplo, quando o preço retroceder durante um rally, o EMA começará a girar para baixo imediatamente e pode indicar uma mudança na maneira demasiado cedo. O SMA move-se muito mais lento e pode mantê-lo em comércios mais por muito tempo quando há uns movimentos falsos e short-lived do preço. Mas, claro, isso também significa que a SMA recebe você em comércios mais tarde do que a EMA. Currículo. No final, ele se resume ao que você se sentir confortável com e qual é o seu estilo de negociação (veja os próximos pontos). O EMA dá-lhe sinais mais e mais cedo, mas também lhe dá mais sinais falsos e prematuros. O SMA fornece menos e mais tarde sinais, mas também menos sinais errados. Qual é o melhor período de configuração Depois de escolher o tipo de sua média móvel, os comerciantes perguntam-se que período configuração é o caminho certo que lhes dá os melhores sinais. Há duas partes para esta resposta: primeiro, você tem que escolher se você é um balanço ou um comerciante de dia e em segundo lugar, você tem que ser claro sobre o propósito e por que você está usando as médias móveis em primeiro lugar. Vamos fazer isso agora: profecia auto-realizável Mais do que qualquer coisa, as médias móveis funcionam porque elas são uma profecia auto-realizável, o que significa que o preço respeita as médias móveis, porque tantos comerciantes as usam em suas próprias negociações. Isto levanta um ponto muito importante ao negociar com indicadores: Você tem que furar às médias móveis as mais geralmente usadas para começar os mais melhores resultados. Médias móveis trabalham quando um monte de comerciantes usam e agem em seus sinais. Assim, ir com a multidão e usar apenas as médias móveis populares. Os melhores períodos de média móvel para day-trading Quando você é um comerciante dia curto prazo, você precisa de uma média móvel que é rápido e reage às mudanças de preços imediatamente. É por isso que seu geralmente melhor para dia-comerciantes para ficar com EMAs em primeiro lugar. Quando se trata do período eo comprimento, há geralmente 3 médias móveis específicas que você deve pensar em usar: período de 9 ou 10. Movimento muito popular e extremamente rápido. Muitas vezes usado como um filtro direcional (mais tarde) período 21. Médio prazo ea média móvel mais precisa. Bom quando se trata de equitação tendências período 50. A média móvel de longo prazo e melhor adaptada para identificar a direção de longo prazo Os melhores períodos para Swing Trading Swing comerciantes têm uma abordagem muito diferente e eles normalmente comércio sobre os prazos mais elevados (4H, Daily) e também realizar negócios por longos períodos de Tempo. Assim, swing-comerciantes devem escolher o SMA como sua escolha e também usar período mais longo média móvel para evitar ruído e sinais prematuros. Aqui estão 4 médias móveis que são particularmente importantes para os comerciantes swing: período de 21. A média móvel 21 é a minha escolha preferida quando se trata de troca de swing de curto prazo. Durante as tendências, o preço respeita tão bem e também sinais tendência mudanças período 50. A média móvel 50 é o padrão swing-trading média móvel e muito popular. A maioria dos comerciantes usá-lo para montar tendências, porque o seu compromisso ideal entre demasiado curto e longo prazo. 100. Há algo sobre números redondos que atraem comerciantes e que definitivamente mantém verdadeiro quando se trata da média móvel de 100. Funciona muito bem para suporte e resistência, especialmente no período diário e semanal 200 250 período. O mesmo vale para a média móvel de 200. A média móvel de 250 períodos é popular no gráfico diário, uma vez que descreve um ano de ação de preço (um ano tem cerca de 250 dias de negociação) Como usar médias móveis 3 exemplos de uso Agora que você sabe sobre as diferenças das médias móveis e como Escolha o período certo configuração, podemos dar uma olhada no 3 maneiras médias móveis podem ser usados para ajudá-lo a encontrar trades, ride tendências e sair comércios de uma forma confiável. 1 Tendência de direção e filtro Assistente de Mercado Marty Schwartz foi um dos comerciantes mais bem sucedidos de sempre e ele era um grande defensor das médias móveis como filtro de direção. Aqui está o que ele disse sobre eles: A média móvel exponencial de 10 dias (EMA) é o meu indicador favorito para determinar a tendência principal. Eu chamo esta luz vermelha, luz verde, porque é imperativo na negociação para permanecer no lado correto de uma média móvel para dar a si mesmo a melhor probabilidade de sucesso. Quando você está negociando acima do dia 10, você tem a luz verde, o mercado está em modo positivo e você deve estar pensando comprar. Por outro lado, a negociação abaixo da média é uma luz vermelha. O mercado está em um modo negativo e você deve estar pensando vender. Marty Schwartz Marty Schwartz usa um EMA rápido para ficar no lado direito do mercado e para filtrar os comércios na direção errada. Apenas esta ponta pode já fazer uma enorme diferença em sua negociação quando você só começar a negociar com a tendência na direção certa. Mas mesmo como comerciantes swing, você pode usar a média móvel como filtros direcionais. A Cruz de Ouro e Morte é um sinal que acontece quando a média móvel de 200 e 50 períodos se cruzam e são usadas principalmente nas cartas diárias. No gráfico abaixo, marquei as entradas cruzadas de Ouro e Morte. Basicamente, você entraria curto quando os 50 cruzamentos abaixo do 200 e entrar por muito tempo quando os 50 cruzamentos acima do período 200 média móvel. Embora a captura de tela mostre apenas uma quantidade limitada de tempo, você pode ver que a média móvel cruzamentos pode ajudar a sua análise e escolher a direção certa do mercado. 2 Apoio e resistência e parar de colocação A segunda coisa que move médias pode ajudá-lo com o apoio e negociação de resistência e também parar de colocação. Por causa da profecia auto-realizável de que falamos anteriormente, você pode ver muitas vezes que as médias móveis populares funcionam perfeitamente como níveis de suporte e resistência. Palavra de cautela: Tendência vs faixas As médias móveis não funcionam durante os mercados variados. Quando os preços variam de um lado para o outro entre suporte e resistência, a média móvel geralmente está em algum lugar no meio dessa faixa e o preço não a respeita muito. As médias móveis só devem ser utilizadas durante os períodos de tendência de mercado. A imagem abaixo mostra um gráfico de preços com uma média móvel de 50 e 21 períodos. Você pode ver que durante o intervalo, médias móveis perdem completamente a sua validade, pouco assim que o preço começa a tendência e balanço, eles atuam perfeitamente como suporte e resistência novamente. Médias móveis para sua colocação de parada. Médias móveis são uma ótima ferramenta quando se trata de parar de arrasto e proteger o seu comércio. Durante as tendências, as médias móveis funcionam como suporte e resistência e os comerciantes então colocam sua parada no outro lado da média móvel e seguem-no. Desta forma, eles podem montar tendências por um longo tempo e obter sinais de saída antecipada quando o preço quebra a média móvel. Dica: Nunca coloque a parada diretamente na média móvel e dê sempre algum espaço para evitar paradas. O comprimento eo período da média móvel determina quanto tempo você vai ficar em um comércio. Uma média móvel mais curta o deixa fora dos comércios mais cedo, mas a média móvel mais longa evita muitos dos sinais falsos. Não há certo ou errado e é uma escolha pessoal. 3 Bandas de Bollinger e o fim de uma tendência As Bandas de Bollinger são um indicador técnico baseado em médias móveis. No meio das faixas de Bollinger, você encontra a média movente de 20 períodos e as faixas externas medem a volatilidade do preço. Durante intervalos. O preço flutua em torno da média móvel, mas as faixas externas ainda são muito importantes. Quando o preço toca as faixas externas durante um intervalo, muitas vezes pode prefigurar a inversão na direção oposta. Assim, mesmo que as médias móveis perdem sua validade durante os intervalos, as Bandas de Bollinger são uma ótima ferramenta que ainda permitem que você analise o preço efetivamente. Durante as tendências, Bandas Bollinger pode ajudá-lo a permanecer em comércios. Durante uma tendência forte, o preço geralmente puxa longe de sua média móvel, mas move-se perto da faixa exterior. Quando o preço, em seguida, quebra a média móvel novamente, ele sinaliza uma mudança de direção. Além disso, sempre que você vê uma violação da banda externa durante uma tendência, muitas vezes prefigura um retracement no entanto, não significa uma reversão até que a média móvel foi quebrado. Você pode ver que as médias móveis são uma ferramenta multifacetada que pode ser usada em uma variedade de maneiras diferentes. Uma vez que um trader entende as implicações da EMA vs SMA, a importância da profecia auto-realizável e como escolher o período certo definição, médias móveis se tornam uma ferramenta importante em uma caixa de ferramentas comerciantes. Quais são seus pensamentos e experiências com médias móveis Deixe-me saber a sua opinião abaixo e deixá-lo comentar. Risco Disclaimer Trading Futuros, Forex, CFDs e ações envolve um risco de perda. Por favor, considere cuidadosamente se tal negociação é apropriado para você. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os artigos eo conteúdo deste site são apenas para fins de entretenimento e não constituem recomendações ou conselhos de investimento. Crédito de imagem: A Tradeciety usou imagens e licenças de imagem baixadas e obtidas através do Fotolia. Flaticon. Freepik e Unplash. Gráficos de negociação foram obtidos usando Tradingview. Stockcharts e FXCM. Desenho de Ícones por Icons8MACD em nossas Cartas de Ações Descrição Na análise técnica, o MACD (Moving Average ConvergenceDivergence) é um indicador que mostra a relação entre duas médias móveis. Foi inicialmente implementado por Gerald Appel nos anos 1970 e mais tarde em 1986 o Histograma MACD foi adicionado ao MACD por Thomas Aspray. O MACD é simples e confiável. É calculado como uma diferença entre as médias móveis rápidas e lentas. O historicamente popular é a diferença entre uma segurança 26-dia e 12-dia Exponential Moving Averages (EMAs). No entanto, a configuração MACD pode diferir muito de um estoque para estoque e de um período de tempo para um período de tempo. Diferentes médias móveis (simples, exponencial, ponderada e etc) poderia ser usado também. MACD é um oscilador e é plotado como uma linha que se move acima e abaixo da linha zero (linha central). Em índices e gráficos de ações, o MACD consiste de três linhas - MACD em si, média móvel exponencial aplicada ao MACD e usada como uma linha de sinal e Histograma MACD. O histograma MACD representa a diferença entre o MACD e sua linha de sinais (EMA). Se o valor de MACD for maior que o valor de seu sinal EMA, então o valor no histograma MACD será positivo. Por outro lado, se o valor de MACD for menor que o seu sinal EMA, então o valor no histograma MACD será negativo. O histograma do MACD torna os cruzamentos e as divergências da linha central mais facilmente identificáveis. Na tabela Nasdaq 100 abaixo você pode ver um exemplo de MACD. Gráfico 1: MACD (Moving Average ConvergenceDivergence) Você tem que entender que MACD é indicador de atraso eo atraso depende da configuração do período de barra. A defasagem pode ser reduzida selecionando menores MACDs bar período de configuração, mas MACD linha vai se tornar choppier. Controversamente, MACDs bar período configuração poderia ser aumentar para fazer MACD linha mais suave que irá aumentar a lag. A arte da análise técnica é encontrar a configuração que satisfaria você precisa. Análise Técnica, Sinais, Sistemas de Negociação Medindo a diferença entre duas médias móveis exponenciais (EMAs), o MACD pode ser positivo ou negativo. Um MACD positivo indica que o EMA Rápido está tendendo acima do EMA Lento, indicando um período de alta. Um MACD negativo indica que o EMA rápido está tendendo abaixo do EMA lento, indicando um período de baixa. Quando a média móvel mais rápida cruza a média móvel mais lenta - o MACD atravessa a linha central. A mecânica básica por trás do MACD é a comparação de duas médias móveis. Fast MA (MA com menor período de período de configuração) reage mais rápido sobre as mudanças no preço, refletindo menores tendências de curto prazo, enquanto Slow MA (MA com maior período de barras configurações) tem maior lag e revela tendência a longo prazo. Desde Fast MA reage sobre o movimento de preços mais rápido, durante um up-tendência ele sobe mais rápido do que o Slow MA e durante uma tendência de baixo que desliza para baixo mais rápido do que o MA lento. Basicamente, o MACD compara a tendência de curto prazo com a tendência de longo prazo. A tendência de curto prazo (MA Rápida) pode subir e descer, no entanto, enquanto flutua acima de MA Lenta (MACD gt 0) é um sinal de uma tendência de alta tendência de alta (tendência definida por MA Lenta). Respeitosamente, enquanto o MA rápido flutua abaixo do Slow MA (MACD lt 0), a tendência definida por MA Lenta é considerada de baixa. No momento em que o Fast MA cai abaixo do Slow MA (o MACD atravessa a linha zero depois de estar acima dele), um analista técnico diria que a tendência de curto prazo definida pela média rápida moveu-se fortemente e profundamente para considerar mudanças na tendência definida por MA lento. Aqui, com base nas observações históricas, a análise técnica pressupõe que as probabilidades de se deslizarem mais para baixo são maiores. Controversamente, quando MACD torna-se positivo após ser negativo (Fast MA levanta acima Slow MA) análise técnica assume que as probabilidades são altas a recente up-move poderia ser um início de uma up-tendência. Um simples sistema de negociação baseado no MACD diria: Vender quando MACD cai abaixo de 0 (zero) - torna-se negativo depois de ser positivo, Buy quando MACD aumenta acima de 0 (zero) - torna-se positivo depois de ser negativo. No gráfico SampP 500 abaixo (gráfico 2), você pode ver um exemplo deste simples sistema de negociação. Tabela 2: Índice SampP 500 e sinais baseados em crossovers de MACD e linha zero Em semelhante à maneira descrita acima, a linha de sinal MACD (EMA aplicada a MACD) reage com maior atraso MACD em mudanças em uma tendência. Da mesma forma, crossovers de MACD e sua linha de sinal poderia ser usado para gerar sinais. Como o Histograma MACD representa a diferença entre MACD e sua linha de sinal, o MACD e seus cruzamentos de linha de sinal são equivalentes aos crossovers do histograma MACD e da linha 0 (zero). Neste caso, a análise técnica diria a Sell quando o histograma do MACD se tornar negativo - cai abaixo da linha zero, Buy quando o histograma do MACD se torna positivo - eleva-se acima da linha zero. Na tabela de índices DJI (Dow Jones Industrials) abaixo (gráfico 3), você pode ver um exemplo de geração de sinais de negociação em crossovers do histograma MACD e linha central zero. Gráfico 3: Índice DJI e sinais baseados em crossovers do histograma MACD e linha zero Importante: O MACD é baseado nas médias móveis e é um indicador retardado. Ele segue a tendência ao invés de prever. Ainda é um bom indicador, no entanto, se ele não reagir na inversão da tendência de preços como seria de esperar, então você pode considerar a alteração deste período de configuração do indicador. Durante os períodos de alta volatilidade o preço torna as mudanças de tendência mais rápidas e mais fortes. Em períodos de baixa volatilidade o preço tende a mudar sua tendência mais lenta. Respeitosamente, deve ser lógico usar diferentes configurações MACD para diferentes períodos de volatilidade. É por isso que é altamente recomendável monitorar a volatilidade quando o MACD é usado para gerar sinais comerciais. ATR (Average True Rage) é um dos indicadores técnicos mais utilizados para acompanhar o nível de volatilidade. Há duas maneiras de ajustar o MACD à volatilidade. Como regra durante as tendências de baixa de longo prazo (em prazos mais altos) quando o estoque analisado (índice ou ETF) se torna altamente volátil, um trader pode preferir aumentar o período de barra MACDs para evitar flutuações fortes e negociação agitada. Por outro lado, durante as mesmas tendências de baixa de longo prazo quando a volatilidade é alta, em prazos intradais menores, outro comerciante poderia estar disposto a armazenar em cache essas pequenas flutuações para se beneficiar de fortes oscilações. Neste caso, este comerciante poderia estar considerando a redução MACDs bar período definição. Como já foi mencionado acima, MACD é um indicador atrasado, no entanto, há uma maneira de usá-lo como um indicador líder para prever futuras inversões de tendência. Em muitos casos, a análise técnica procura uma divergência entre um indicador e um movimento de preços de ações (índice, ETF). Este método de análise tornou-se bastante popular e meus comerciantes e analistas usam MACD para isso. Análise técnica diria: Esperar uma inversão de tendência para baixo no futuro próximo, quando a divergência negativa é observada - o preço faz novos aumentos, ainda, MACD não consegue fazer uma nova alta, Esperar uma inversão de tendência em um futuro próximo quando divergência positiva é notado - o preço cai para um novo baixo, ainda, MACD não consegue fazer uma nova baixa. Na tabela de DJI abaixo (gráfico 4) você pode ver uma ilustração da divergência negativa com a inversão de tendência para baixo e no outro gráfico de DJI (gráfico 5) você pode ver um exemplo de divergência positiva com a inversão de tendência seguinte para cima. Gráfico 4: Índice de DJI e divergência negativa de preço e histograma de MACD Gráfico 5: Índice de DJI e divergência positiva de preço e histograma de MACD Na análise técnica também está procurando a divergência entre MACD e outros indicadores técnicos. Torna-se cada vez mais popular comparar tendências de MACD e estocástico, comparar tendências de MACD e de RSI (Índice de Força Relativa) e etc. MACD Fórmula e Cálculos MACD consistem em três componentes: MACD linha, MACD Linha de Sinal e MACD Histograma: MACD Rápido Movendo Média - Média de Movimento Lento Sinal MACD EMA (MACD) MACD Histograma MACD - Sinal MACD Copyright 2004 - 2017 Destaque Grupo de Investimentos. Todos os direitos reservados. Este material não pode ser publicado, transmitido, reescrito ou redistribuído. Nossas páginas são constantemente digitalizadas. Se vemos que algum de nosso conteúdo é publicado em outro site, nossa primeira ação será relatar este site para o Google e Yahoo como um site de spam. Disclaimer Privacidade 169 1997-2017 MarketVolume. Todos os direitos reservados. SV1 169 1997-2017 MarketVolume. Todos os direitos reservados.
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